SP500

Indeks Sp500 wykonał w ostatnich dniach bardzo ładny ruch wzrostowy notując dzisiaj rekordowy poziom 1940 punktów (stan na godzinę 19:00). Długość swingu odpowiada dokładnie fali wzrostowej z drugiej połowy kwietnia (ok 79 punktów).

Wczorajszy odczyt sentymentu AAII informuje nas, że na rynku pozostało 22,22% niedźwiedzi i 39,51% byków. Prawodpodobnie po dzisiejszej sesji liczby te uległy zmianie powiększając jeszcze bardziej grupę optymistów. Patrząc na historyczne odczyty takie wartości odpowiadały lokalnym ekstremom giełdowym. Obniżka stóp procentowych w strefie euro i dołączenie się Europejskiego Banku Centralnego do wojny walutowej została z optymizmem odebrana przez inwestorów - niemiecki DAX zaliczył okrągły poziom 10 000 punktów.

Biorąc pod uwagę m.in. byczy odczyt sentymentu AAII z dnia 04.06, ostatni raport Commitments of Traders oraz czynniki techniczne moje pro-wzrostowe nastawienie, prezentowane wielokrotnie w ostatnich postach, kończy się z dniem dzisiejszym. Myślę, że rynkowi przyda się schłodzenie a poziom 1940 punktów od strony technicznej jest dobrym miejscem na rozpoczęcie korekty.

Scenariuszem bazowym jest dla mnie przecena zapoczątkowana w trakcie jutrzejszych payrollsów. Czy tak się stanie? - odpowiedź należy do rynku. Jeżeli giełdy wciąż będą zwyżkowały pozostanę obserwatorem.

Jako ciekawostkę linkuję ciekawe konto z blisko 3-letnią historią: http://www.myfxbook.com/members/autotrade/johnpaul77/786533 .

Podsumowanie wyników pierwszego półrocza

Mija pół roku odkąd za pośrednictwem myfxbook.com upubliczniłem swój trading na koncie real. Pora na małe podsumowanie tego okresu.

Na udostępionym rachunku (http://www.myfxbook.com/members/hess_sp500/hessalpari/453211) zanotowałem 173 trade'ów realizując 5864 pipsy (977p miesięcznie). Średni zysk wyniósł 144 pipsy a średnia strata 26p co jasno definiuje mnie jako swing tradera (średni zysk/strata=5,5). Jednocześnie osiągnąłem skuteczność na poziomie 35%. Wypracowany zysk osiągnał poziom 199,8% kwoty początkowej i 26,46% uwzględniając wpłaty/wypłaty.

Najbardziej burzliwym okresem był maj gdy zanotowałem serię wybitych stop lossów. Dodatkowo nałożyły się na ten miesiąc problemy techniczne, które dodatkowo pogłębiły stratę (dla dociekliwych; transakcja z 14 maja na usdchf została zamknięta na poziomie +157 pipsów ale zamiast normalnej wartości otworzyła się z wolumenem 0.01 lota więc w zasadzie nic nie dodała do rachunku). Choć wynik miesięczny i tak byłby stratny to jednak powinien on osiągnąć poziom ok. -10%. Oczywiście nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem tylko wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i nie dopuścić do niej w przyszłości.

W maju wzrósł też znacząco mój drawdown do poziomu 34%. Tak jak wspominałem wcześniej jest to maksymalna wartość obsunięcia kapitału na jaką mogę sobie pozwolić przy tak agresywnie zarządzanym koncie.

Naturalną konsekwencją miesiąca maja było zmniejszenie w czerwcu o połowę wielkości otwieranych zleceń w celu przeczekania niesprzyjającego mi rynku. Finalnie w czerwcu odnotowałem zysk +5,81% i maj pozostał jedynym stratnym miesiącem w tym półroczu. Prawdopodobnie utrzymam strategię mniejszego zaangażowania jeszcze przez lipiec.

Dzisiaj zamknąłem pozycje na dolarze australijskim (AUDCAD i EURAUD) dodając łącznie 296 pipsów. W portfelu jest jeszcze jeden long na EURAUD (+170p)

Czym jest myfxbook i dlaczego warto go posiadać II

Dziś kolejny post dotyczący myfxbook. W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić dlaczego nie każde konto, wyglądające w serwisie na zyskowne, warte jest uwagi.

Otwierając profil tradera na myfxbook pierwszą informacją, jaka rzuca się w oczy jest zysk (gain) oraz jego graficzna prezentacja. Informacje ważne - ale nie kluczowe. Zaraz pod zyskiem znajdziemy "absolute gain", czyli zysk uwzględniający wszelkie wpłaty/wypłaty na rachunku. Dlaczego powinniśmy rozróżniać obie te wartości, prosty przykład:

Przykład: Przyjmijmy, że wpłacamy 100 euro na rachunek mt4 i podpinamy go do myfxbook. Po upływie 6 miesięcy mamy wypracowany zysk 30%, czyli na rachunku znajduje się 130 euro. Nasz sposób tradingu zakłada maksymalną stratę 1% kapitału początkowego na transakcji (1 euro). Następnie, w związku z tym, że dobrze nam idzie, wpłacamy 1000 euro. Na rachunku znajduje się 1130 euro - dostosowując się do nowej kwoty, powiększamy zaangażowanie na rynku wciąż utrzymując maksymalną stratę na jednej transakcji w wysokości 1% (w tym przypadku będzie to 11,30 euro). Kolejny miesiąc był dla nas bardzo dobry i uzyskaliśmy 10% do rachunku, czyli zarobiliśmy 113 euro. I teraz uwaga - nasz zysk (gain) nie będzie wynosił 40% (30%+10%), tylko 143% (30%+113%). Wszystko dlatego, że 'gain' liczony jest nieprzerwanie od początkowego kapitału. Czyli system policzył zysk 113 euro w stosunku do początkowego 100 euro i na tej podstawie obliczył ‘gain’. Zmieni się także 'absolute gain' i wyniesie właśnie to zarobione 10%.

Wniosek: Bardziej wartościową informacją dla konta myfxbook jest 'absolute gain'. Sam 'gain' jest zniekształcony w przypadku dokonywania kolejnych wpłat na konto, szczególnie gdy są one dużo większe od kapitału początkowego. Uwagę na to zwrócił mi anonimowy czytelnik w komentarzach pod ostatnim postem.  Jednakże to nie osiągnięty zysk pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy z traderem, który notuje dobrą passę albo zaliczył jeden super-trade.

Druga w kolejności rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę to czy konto jest real czy demo. Informację o tym znajdujemy na samej górze, zaraz przy nazwie konta. Różnica jest zasadnicza - nie każdy trader jest w stanie osiągać te same wyniki spekulując na rachunku realnym jak na demo. Moim zdaniem nie ma większego sensu brać pod uwagę wyniki osiągane na wirtualnych środkach.

Aby uwierzytelnić swój rachunek podpięty do myfxbook należy wykonać dwie czynności:
- podać hasło inwestora;
- umieścić w komentarzu w dowolnej transakcji kod autoryzacyjny podany przez myfxbook.
Jeżeli właściciel konta dokonał obu tych czynności powinniśmy zobaczyć dwa zielone odznaczenia dla, odpowiednio:
- Track Record Verified
- Trading Privileges Verified
Pozwala nam to zweryfikować czy dana osoba faktycznie jest właścicielem konta i czy dokonuje na nim transakcji. Konta bez tej weryfikacji należy od razu przekreślić - lub poprosić właściciela o dokonanie tych czynności (zajmuje to 2 minuty).

Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę są obsunięcia kapitału (drawdown). Ich maksymalna wartość  wyświetlona jest zaraz pod uzyskanym zyskiem a graficzna ilustracja widnieje w ostatniej zakładce wykresów (chart). Im agresywniejsze konto tym obsunięcia kapitału będą wyższe (choć oczywiście nie jest to regułą). Trzeba jednak pamiętać, że matematyka jest nieubłagana i o ile w przypadku drawdown'u 10% do odrobienia mamy 11%, tak w przypadku DD 50% musimy zrobić 100% by wyjść na zero. Moim zdaniem drawdown'y przekraczające 30% są bardzo ryzykowne, natomiast konta z DD przekraczającymi 50% są nie warte uwagi.

Zakładka Trading informuje nas o wynikach z ostatniego okresu (dzień/tydzień/miesiąc/rok). Uzyskujemy informacje o wynikach zarówno w pipsach jak i w procentach. Dobrze jest by historia konta opiewała na co najmniej 100 trade’ach i liczyła sobie kilka miesięcy. Uwaga – zastosowane tu wartości procentowe dotyczą także ‘gain’ a nie ‘absolute gain’. Ponadto ilości pipsów dotyczą także trade’ów zamkniętych w części.

Przykład: Wchodzimy w pozycję krótką na eurusd i w ciągu kilku godzin znajdujemy się już na 100 pipsowym plusie. Widzimy, że rynek zaczyna się wahać więc decydujemy się na zamknięcie połowy pozycji. Oznacza to, że do rachunku myfxbook zostanie dodane 100 pipsów. Powiedzmy, że rynek poszedł jeszcze w naszą stronę i zamknęliśmy drugą połowę transakcji na 150 pipsach. Do konta zostanie dodanych kolejne 150 pipsów więc łącznie za ten trade uzyskamy w statystykach 250 pipsów.Mocniejszy przykład: trader ma zysk 100 pipsów na 1 locie. Zamyka pozycję w 10 częściach po 0,1 lota a na myfxbook w jego statystykach zamiast +100 pipsów figuruje +1000 pipsów.

Wniosek: Ilość uzyskanych pipsów musimy traktować z przymrużeniem oka. Jeżeli trader zamyka swoje transakcje w częściach, co jest normalną praktyką, statystyki te będą mocno zniekształcone.

Jak widać zarówno 'gain' jak i ilość zgarniętych pipsów jest liczona w myfxbook w specyficzny sposób. Należy o tym pamiętać przeglądając profil tradera by nie ulec iluzji wielkich liczb. Niestety taki sposób naliczania wyników może być metodą na koloryzowanie swoich osiągnięć.

Następną, najważniejszą zakładkę "Advanced Statistics" opiszę w kolejnym poście. To ona pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą (lub skutecznym systemem), który w długim okresie prawdopodobnie będzie osiągał dodatnie stopy zwrotu.


Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Podsumowanie wyników pierwszego kwartału 2013

Podsumowanie wyników na podstawie konta real podpiętego do myfxbook.com:

 

W trzech pierwszych miesiącach roku zrealizowałem 1913 pipsów, osiągając średnią stratę na poziomie 23p i średni zysk 116p. Zysk wyniósł 147% kwoty początkowej. Więcej statystyk bezpośrednio na myfxbook/hessalpari . 

Zastanawiam się nad uruchomieniem konta zarządzającego PAMM. Inwestorów zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu mailowego hessartur(at)gmail.com.

 

Podgląd konta Alpari w myfxbook będzie dostępny w obecnej formie jeszcze co najmniej przez I/II kwartały.

Aktualnie w portfelu znajduje się długa pozycja na GBPUSD (+114pips) oraz krótka na CADCHF (+48pips), podnoszące konto łącznie o ok. 16%.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Czym jest myfxbook i dlaczego warto go posiadać I

Przeczytałem niedawno świetną książkę Van Tharp'a - "Trader doskonały". Autor poświęca w niej wiele miejsca na uargumentowanie korzyści jakie płyną z prowadzenia dziennika tradera. Prowadząc taki dziennik możemy przy każdej transakcji zapisywać powody, dla których ją zawarliśmy oraz nasze oczekiwania wobec rynku. Następnie analizując takie komentarze, np. raz na tydzień, widzimy czarno na białym, w którym miejscu nagięliśmy lub złamaliśmy nasze zasady, gdzie dokonaliśmy transakcji bez uzasadnienia, jednym słowem - gdzie poniosły nas emocje i popełniliśmy błędy.

"Człowiek uczy się na błędach" - to prawda, ale pod warunkiem, że jest świadomy, że je popełnia i wyciąga z nich wnioski*. Dlatego analiza własnych zagrań i wyciąganie wniosków z błędnych transakcji czyni nas lepszymi traderami. Kariera tradera to ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Wynika to głównie z faktu, iż rynki nieustannie się zmieniają. Techniki, które stosujemy dzisiaj mogą okazać się za jakiś czas bezużyteczne. Dobry trader potrafi rozpoznać charakter rynku i dostosować się do niego.

Kiedyś próbowałem prowadzić dziennik transakcyjny w klasycznej papierowej formie. Przyznam jednak, że takie rozwiązanie było dla mnie dość niewygodne i moje zapiski nie były prowadzone starannie. Często zapominałem wprowadzić kolejne zlecenia ponieważ na rynku tyle się działo, że zwyczajnie nie miałem czasu dokonać aktualizacji.

Z pomocą przyszedł myfxbook - darmowy serwis internetowy stworzony dla traderów. Dzięki podłączeniu swojego konta MetaTrader każdy ma możliwość bezpiecznie wyeksportować historię transakcji, która zamienia się w szereg interesujących statystyk. Niektóre z nich mogą być dla nas prawdziwym zaskoczeniem.

Typowy widok konta MT4 podpiętego do myfxbook.com

Średni zysk, średnia strata, odsetek zyskownych trade'ów, obsunięcia kapitału czy średni czas transakcji - gdy w naszym tradingu pozbawieni jesteśmy tych danych może dojść do sytuacji gdy zaczniemy sami się oszukiwać, że wszystko jest ok, mimo iż z konta ubywają pieniądze. W takich momentach myfxbook jest strzałem w dziesiątkę.

W kolejnych postach postaram się przybliżyć wszystkie aspekty związane z posiadaniem myfxbook. Spróbuję wskazać statystyki, które w sposób szczególny powinny interesować traderów a także napiszę dlaczego nie każde konto, z pozoru wykazujące zysk, jest warte uwagi.

Miłego weekendu!


*Gdy pisałem te słowa przypomniało mi się interesujące wystąpienie Jacka Walkiewicza o motywacji, polecam:

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 95 - Złoto, EURCHF

Złoto pokonując barierę 1640$ zanegowało opisywany w poprzednim poście scenariusz. Tym samym pozostaję na tym rynku obserwatorem czekając na kolejne miejsca z satysfakcjonującym wskaźnikiem zysku do ryzyka.

W chwili obecnej w portfelu posiadam długie pozycje na EURCHF oraz EURCAD. Na parze EURCHF przemawia do mnie następujący scenariusz:

Zrezygnowałem z dotychczasowej formy stopki "Aktualne pozycje" na rzecz rachunku MT4 podpiętego do strony myfxbook.com.


Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły