Zapiski spekulanta cz. 90 - SP500

Ostatnie wzrosty na SP500 były prawdopodobnie ruchem powrotnym do linii szyi utworzonej na przełomie wrześnie i października formacji głowy z ramionami. Poziom ten zbiegł się ze zniesieniem 50% Fibonacciego trwającej ponad dwa miesiące korekcie w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Jeżeli Elliotowska piątka rozpisana jest na poniższym wykresie prawidłowo to czeka nas jeszcze jeden impuls spadkowy, który wyprowadzi indeks na nowe minima. Gdyby jednocześnie opisywany w ostatnim poście wskaźnik VIX znalazł się na poziomach co najmniej 25 punktów moglibyśmy zacząć rozglądać się za nowym średnioterminowym impulsem wzrostowym.

Aktualizacja 04.12.2012

Dogodne miejsce do zajęcia pozycji S sygnalizowałem w komentarzach pod ostatnim postem. Oczywiście rynek może w każdej chwili zawrócić i wyłamać linię szyi - przed taką ewentualnością broni nas sztywny SL ustawiony nad ostatnimi maksimami.

Dopóki jesteśmy na SP500 ponad średnią 75 tygodniową nie będę zmieniał swojego sentymentu w dłuższym terminie. Dlatego wydarzenia z ostatnich tygodni interpretuję, póki co, jako korektę. Przytoczę jeszcze jeden wykres z wielkim 1:1 w skali miesięcznej. Choć za wcześnie by mówić o jego realizacji to jednak tak idealna dokładność może z czasem okazać się nieprzypadkowa.

Aktualne pozycje:
- brak

Jak ustalić bieżący trend na indeksie SP500

Czyli dlaczego za wcześnie by mówić o bessie na giełdzie amerykańskiej.

Ustalenie aktualnego trendu na rynkach akcji może czasem okazać się kłopotliwe. Moim zdaniem warto stworzyć sobie zestaw narzędzi, które w szybki sposób pomogą nam rozwiązać problem. Z pomocą idą trzy proste średnie kroczące, każda na innym interwale, na które SP500 jest szczególnie czuły.

Zaczynając od najwyższego, miesięcznego interwału, mamy średnią 15 miesięczną:

Druga, średnia 75 tygodniowa:

I ostatnia, średnia 200 dniowa:

Z powyższych wykresów można wyciągnąć dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze na dzień dzisiejszy indeks notowany jest powyżej każdego ze wskaźników. Oznacza to, że w ujęciu średnioterminowym na Wall Street wciąż dominują byki. Po drugie wszystkie średnie znajdują się bardzo blisko siebie co oznacza, że podaż ma przed sobą nie lada wyzwanie.

Wyznaczenie narzędzi, które pomagają w określeniu trendu to połowa sukcesu. Druga połowa to bezwzględne stosowanie się do ich wskazań. Dla przykładu, jeżeli choć jedna ze średnich zostanie złamana (interesują nas ceny zamknięcia), redukujemy nasze pozycje długie. Natomiast złamanie dwóch średnich jest równoznaczne z wyjściem z rynku.

Analogicznie powrót cen ponad średnie daje nam zielone światło do rozglądania się nad pozycjami długimi w akcjach oraz kontraktach. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu - indeks powrócił ponad dzienną SMA200 oraz tygodniową SMA75. Średnia 15 miesięczna da nam wynik na koniec czerwca ale póki co kształtuje się obiecująca świeca doji 'oparta' o SMA15.

Aktualne pozycje:

-S EUR/USD 1.2510

Złoty Krzyż na SP500?

Postanowiłem zbadać następstwa wystąpienia złotego krzyża w silnym układzie dziennych średnich kroczących – setnej oraz dwusetnej. Jako złoty krzyż interpretuje przebicie średniej wolnej (SMA200) przez średnią szybką (SMA100) od dołu - co stanowi sygnał kupna. Poniższy wykres ukazuje ostatnie 2 złote krzyże na indeksie SP500.

Giełdy amerykańskie cechuje w ostatnich tygodniach spory optymizm i sytuacja techniczna kształtuje się na korzyść grających na wzrosty. Średnia stu sesyjna (kolor zielony) zmieniła swój sentyment w grudniu i ponownie zaczęła się unosić. Aktualnie do średniej 200 sesyjnej (kolor niebieski) brakuje jej ok. 39 punktów.

Aby złoty krzyż nie wystąpił w najbliższym czasie musiałoby w trakcie kilkunastu sesji dojść do gwałtownej przeceny i sprowadzenia SP500 w okolice co najmniej 1200 punktów. Co więcej wystarczy, że szeroki indeks amerykański zachowa swoje obecne poziomy (lub ulegnie ok. 5% korekcie), a opisywany sygnał kupna i tak będzie miał miejsce.

W trakcie badań przeanalizowałem wszystkie złote krzyże od początku 1970 roku i łącznie doszukałem się ich 20. W swoich badaniach wyodrębniłem okresy pomiędzy wystąpieniem sygnału kupna a uformowaniem lokalnego szczytu. Spośród wszystkich 20 sygnałów tylko 3 okazały się chybione (fałszywe). W pozostałych przypadkach następstwem pojawienia się złotego krzyża był średni wzrost indeksu SP500 o 29,21% w ciągu 288 dni roboczych.

Najkrótszą hossę w ostatnich 42 latach odnotowałem w 1978 roku – pomiędzy wystąpieniem sygnału a uformowaniem się szczytu minęły zaledwie 52 dni robocze (jednoczesny wzrost SP500 o 13,83%). Z kolei najdłuższa hossa przypadła na lata 1994-1998 gdy amerykański indeks rósł nieprzerwanie przez 975 dni roboczych i zanotował wzrost o 157,61%.

Choć obecnie ten wiarygodny sygnał kupna jeszcze nie powstał nachylenie obu średnich wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia go w ciągu najbliższych tygodni . Poniżej zamieszczam tabelę ze szczegółowymi danymi, na podstawie których oparłem ten wpis.

Na uwagę zasługuje także fakt, że SP500 walczy właśnie o wybicie górą z chmury Ichimoku na interwale tygodniowym.

Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt

Zapiski spekulanta cz. 63 - SP500

Spekulacja na rynku targanym plotkami jest frustrująca. Zajęcie pozycji długich z nieco niższych poziomów pozwala mi z dystansem obserwować bieżące przepychanki, które rzadko przynoszą spekulantom zyski.

Na indeksie SP500 utrzymuje pozycje długie z poziomów 1223 pkt (nastawienie średnioterminowe) oraz 1245 pkt (nastawienie krótkoterminowe). Indeks utrzymuje się ponad 75 tygodniową prostą średnią kroczącą (1219pkt) co stanowi dla mnie argument za dalszym utrzymywaniem obu pozycji.

Kontrakty długie na złocie (L 1654$) zostały zrealizowane po 1730$ i 1705$. Szkoda, że rynek wyrzucił mnie przy poziomie 1705$ bo patrząc na aktualną cenę była okazja do większych zysków. W tym momencie warto obserwować złoto techniką Ichimoku na interwale dwu-dniowym (pisałem o tym w poprzednich postach).

Aktualne pozycje:
- Long SP500 1223 pkt

Zapiski spekulanta cz. 62 - SP500

75 tygodniowa średnia krocząca na sp500 została pokonana. Będąc konsekwentym w uznawaniu tego wskaźnika zmieniam średnioterminowe nastawienie na bullish. Zmianie ulega także wskaźnik S&P500 WEEKLY TREND widoczny po prawej stronie bloga. W praktyce oznacza to, że interesować mnie będą w zasadzie wyłącznie pozycje długie.

Konsolidacja na szerokim indeksie amerykańskim, której górne ograniczenie stanowiło poziom 1230 pkt. jest teraz ważnym wsparciem. Ewentualne zejście indeksu do tego poziomu i udana obrona będzie moim zdaniem dobrym miejscem na ustawienie się po długiej stronie rynku.

Kontrakty long na SP500 z poziomu 1222pkt. pozostawiam ze SL poniżej 1190 pkt. Jeżeli potwierdzi się, że mamy do czynienia z nową falą wzrostową postaram się przetrzymać je przez kilka tygodni/miesięcy.

Short na złocie z poziomu 1665$ został zamknięty na poziomach 1632$ oraz 1655$. Obecnie pozycja została odwrócona - long z poziomu 1654$. Szersze ujęcie sytuacji technicznej na złocie znajduje się w poście zapiski spekulanta cz. 59.

Objęcia bessy wSMA75
10.2000-06.2006 (68 miesięcy)
01.2008-09.2009 (17 miesięcy)
08.2011-10.2011 (2 miesiące)

Objęcia hossy wSMA75
01.1995-10.2000 (82 miesiące)
06.2003-01.2008 (55 miesięcy)
09.2009-08.2011 (23 miesiące)
10.2011-?

Aktualne pozycje:
- Long SP500 1222 pkt, 1245 pkt
- Long Gold 1654$