"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Zapiski spekulanta cz. 98 - SP500

Poziom 1561 punktów wydaje się być ciekawym miejscem na ewentualny atak popytu w trwającej korekcie na szerokim indeksie amerykańskim SP500. Jeżeli rynek dojdzie do tych rejonów a świeczki na niskim interwale (np. M15) potwierdzą aktywność byków będzie to moim zdaniem ciekawe miejsce z atrakcyjnym poziomem zysku do ryzyka. Target - nowy szczyt. Póki co wciąż pozostaje na tym rynku obserwatorem.



Aktualne pozycje:
Kliknij by zobaczyć szczegóły

wtorek, 9 kwietnia 2013

Zapiski spekulanta cz. 97 - EURJPY

Pełna 5 falowa struktura EURJPY stała się faktem. W ostatnich dniach nieustannie obserwowałem tę parę walutową starając się podpiąć pod wzrostową 'piątkę'. Niestety była ona bardzo dynamiczna i nastąpiła po korekcie płaskiej, która jest trudna do grania ponieważ ciężko znaleźć w niej miejsce z wąskim SL.


Wykres EURJPY przestawia bardzo czytelną strukturę; fala druga jest korektą pędzącą gdzie a=c, natomiast fala 4 stanowi korektę płaską o prawie takim samym czasie trwania co 'dwójka'.

Wykres w interwale tygodniowym dostarcza nam także ciekawych informacji. Być może wypełniła się właśnie ogromna korekta pędząca, gdzie c/a=1.272. Realizacja takiego scenariusza skutkowałaby nowym dołkiem na tej parze walutowej co oznacza minimalny zasięg 3500 pipsów. Warto zatem zwrócić uwagę czy na świecach tygodniowych zacznie rysować się podaż.



Aktualne pozycje:
Kliknij by zobaczyć szczegóły

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Czym jest myfxbook i dlaczego warto go posiadać II

Dziś kolejny post dotyczący myfxbook. W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić dlaczego nie każde konto, wyglądające w serwisie na zyskowne, warte jest uwagi.

Otwierając profil tradera na myfxbook pierwszą informacją, jaka rzuca się w oczy jest zysk (gain) oraz jego graficzna prezentacja. Informacje ważne - ale nie kluczowe. Zaraz pod zyskiem znajdziemy "absolute gain", czyli zysk uwzględniający wszelkie wpłaty/wypłaty na rachunku. Dlaczego powinniśmy rozróżniać obie te wartości, prosty przykład:
Przykład: Przyjmijmy, że wpłacamy 100 euro na rachunek mt4 i podpinamy go do myfxbook. Po upływie 6 miesięcy mamy wypracowany zysk 30%, czyli na rachunku znajduje się 130 euro. Nasz sposób tradingu zakłada maksymalną stratę 1% kapitału początkowego na transakcji (1 euro). Następnie, w związku z tym, że dobrze nam idzie, wpłacamy 1000 euro. Na rachunku znajduje się 1130 euro - dostosowując się do nowej kwoty, powiększamy zaangażowanie na rynku wciąż utrzymując maksymalną stratę na jednej transakcji w wysokości 1% (w tym przypadku będzie to 11,30 euro). Kolejny miesiąc był dla nas bardzo dobry i uzyskaliśmy 10% do rachunku, czyli zarobiliśmy 113 euro. I teraz uwaga - nasz zysk (gain) nie będzie wynosił 40% (30%+10%), tylko 143% (30%+113%). Wszystko dlatego, że 'gain' liczony jest nieprzerwanie od początkowego kapitału. Czyli system policzył zysk 113 euro w stosunku do początkowego 100 euro i na tej podstawie obliczył ‘gain’. Zmieni się także 'absolute gain' i wyniesie właśnie to zarobione 10%.

Wniosek: Bardziej wartościową informacją dla konta myfxbook jest 'absolute gain'. Sam 'gain' jest zniekształcony w przypadku dokonywania kolejnych wpłat na konto, szczególnie gdy są one dużo większe od kapitału początkowego. Uwagę na to zwrócił mi anonimowy czytelnik w komentarzach pod ostatnim postem.  Jednakże to nie osiągnięty zysk pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy z traderem, który notuje dobrą passę albo zaliczył jeden super-trade.
Druga w kolejności rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę to czy konto jest real czy demo. Informację o tym znajdujemy na samej górze, zaraz przy nazwie konta. Różnica jest zasadnicza - nie każdy trader jest w stanie osiągać te same wyniki spekulując na rachunku realnym jak na demo. Moim zdaniem nie ma większego sensu brać pod uwagę wyniki osiągane na wirtualnych środkach.

Aby uwierzytelnić swój rachunek podpięty do myfxbook należy wykonać dwie czynności:
- podać hasło inwestora;
- umieścić w komentarzu w dowolnej transakcji kod autoryzacyjny podany przez myfxbook.
Jeżeli właściciel konta dokonał obu tych czynności powinniśmy zobaczyć dwa zielone odznaczenia dla, odpowiednio:
- Track Record Verified
- Trading Privileges Verified
Pozwala nam to zweryfikować czy dana osoba faktycznie jest właścicielem konta i czy dokonuje na nim transakcji. Konta bez tej weryfikacji należy od razu przekreślić - lub poprosić właściciela o dokonanie tych czynności (zajmuje to 2 minuty).

Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę są obsunięcia kapitału (drawdown). Ich maksymalna wartość  wyświetlona jest zaraz pod uzyskanym zyskiem a graficzna ilustracja widnieje w ostatniej zakładce wykresów (chart). Im agresywniejsze konto tym obsunięcia kapitału będą wyższe (choć oczywiście nie jest to regułą). Trzeba jednak pamiętać, że matematyka jest nieubłagana i o ile w przypadku drawdown'u 10% do odrobienia mamy 11%, tak w przypadku DD 50% musimy zrobić 100% by wyjść na zero. Moim zdaniem drawdown'y przekraczające 30% są bardzo ryzykowne, natomiast konta z DD przekraczającymi 50% są nie warte uwagi.

Zakładka Trading informuje nas o wynikach z ostatniego okresu (dzień/tydzień/miesiąc/rok). Uzyskujemy informacje o wynikach zarówno w pipsach jak i w procentach. Dobrze jest by historia konta opiewała na co najmniej 100 trade’ach i liczyła sobie kilka miesięcy. Uwaga – zastosowane tu wartości procentowe dotyczą także ‘gain’ a nie ‘absolute gain’. Ponadto ilości pipsów dotyczą także trade’ów zamkniętych w części.
Przykład: Wchodzimy w pozycję krótką na eurusd i w ciągu kilku godzin znajdujemy się już na 100 pipsowym plusie. Widzimy, że rynek zaczyna się wahać więc decydujemy się na zamknięcie połowy pozycji. Oznacza to, że do rachunku myfxbook zostanie dodane 100 pipsów. Powiedzmy, że rynek poszedł jeszcze w naszą stronę i zamknęliśmy drugą połowę transakcji na 150 pipsach. Do konta zostanie dodanych kolejne 150 pipsów więc łącznie za ten trade uzyskamy w statystykach 250 pipsów.Mocniejszy przykład: trader ma zysk 100 pipsów na 1 locie. Zamyka pozycję w 10 częściach po 0,1 lota a na myfxbook w jego statystykach zamiast +100 pipsów figuruje +1000 pipsów.

Wniosek: Ilość uzyskanych pipsów musimy traktować z przymrużeniem oka. Jeżeli trader zamyka swoje transakcje w częściach, co jest normalną praktyką, statystyki te będą mocno zniekształcone.
Jak widać zarówno 'gain' jak i ilość zgarniętych pipsów jest liczona w myfxbook w specyficzny sposób. Należy o tym pamiętać przeglądając profil tradera by nie ulec iluzji wielkich liczb. Niestety taki sposób naliczania wyników może być metodą na koloryzowanie swoich osiągnięć.

Następną, najważniejszą zakładkę "Advanced Statistics" opiszę w kolejnym poście. To ona pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą (lub skutecznym systemem), który w długim okresie prawdopodobnie będzie osiągał dodatnie stopy zwrotu.


Aktualne pozycje:
Kliknij by zobaczyć szczegóły

wtorek, 2 kwietnia 2013

Podsumowanie wyników pierwszego kwartału 2013

Podsumowanie wyników na podstawie konta real podpiętego do myfxbook.com:

 
W trzech pierwszych miesiącach roku zrealizowałem 1913 pipsów, osiągając średnią stratę na poziomie 23p i średni zysk 116p. Zysk wyniósł 147% kwoty początkowej. Więcej statystyk bezpośrednio na myfxbook/hessalpari

Zastanawiam się nad uruchomieniem konta zarządzającego PAMM. Inwestorów zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu mailowego hessartur(at)gmail.com.
 
Podgląd konta Alpari w myfxbook będzie dostępny w obecnej formie jeszcze co najmniej przez I/II kwartały.

Aktualnie w portfelu znajduje się długa pozycja na GBPUSD (+114pips) oraz krótka na CADCHF (+48pips), podnoszące konto łącznie o ok. 16%.


Aktualne pozycje:
Kliknij by zobaczyć szczegóły

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)