"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

piątek, 30 lipca 2010

Zapiski spekulanta cz. 41 – Krzyże śmierci

Krzyż śmierci jest to nazwa, którą Japończycy określają układ dwóch średnich kroczących, w którym średnia krótkoterminowa przecina od góry średnią długoterminową. Ostatnio jesteśmy świadkami pojawiania się krzyży śmierci w silnym układzie SMA100/200 na coraz większej ilości parkietów. Choć na amerykańskich indeksach te zwiastuny rynku niedźwiedzia jeszcze nie wystąpiły to możemy je obserwować m.in. na:
- giełdzie w Sao Paulo (BOVESPA)
- giełdzie w Paryżu (CAC40)
- giełdzie w Shanghaiu (Shanghai Composite)

Kwestią dni wydaje się wystąpienie tego sygnału na:
- giełdzie w Londynie (FTSE100)
- giełdzie szwajcarskiej (SMI Swiss)

Dla szerokiego indeksu giełdy amerykańskiej S&P500 odległość pomiędzy SMA100 i SMA200 wynosi zaledwie 13 punktów.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 56 428 PLN
Otwarte pozycje:
- Short FTSE100 5264 pkt.
- Short DJIA 10437 pkt.
Wartość niezamkniętych pozycji: 802 PLN

wtorek, 20 lipca 2010

Badanie miesięcznych ruchów cen ropy naftowej.

Temat sezonowości na rynku ropy naftowej został poruszony na łamach bloga już wcześniej. Warto jednak rozwinąć go o badania dotyczące średnich wahań kursu „czarnego złota” w ciągu roku. Takie doświadczenie podniesie efektywność spekulacji cenami ropy naftowej oferując nam kilka istotnych i konkretnych informacji.

Przyjrzyjmy się zatem średnim miesięcznym zmianom kursu w ciągu ostatnich 27 lat.


Jak widać na sporządzonym wykresie najgorszym okresem dla analizowanego surowca jest 4 kwartał i miesiąc styczeń. Pierwsze 3 kwartały roku z wyłączeniem stycznia są zatem statystycznie dobre a ceny ulegają wzrostom. Postanowiłem także sporządzić analogiczne badanie na podstawie danych z ostatniej dekady.


Ponownie końcówka roku wypadła najgorzej. Tym samym możemy zaobserwować ciekawą zależność przypadającą na okres styczeń – sierpień. Wrzesień i ostatni kwartał roku są statystycznie słabsze a globalny inwestor powinien w tych miesiącach rozglądać się za okazjami do otwarcia pozycji krótkich.

Logicznym wnioskiem wynikającym z badań jest strategia by dołka na rynku ropy naftowej doszukiwać się w styczniu każdego roku a o sprzedaży myśleć na koniec okresu wakacyjnego (sierpień).

sobota, 17 lipca 2010

Zapiski spekulanta cz. 40 – CHF/PLN

Bieżąca sytuacja na rynkach stwarza moim zdaniem okazję do zajęcia pozycji długiej na kursie franka szwajcarskiego względem polskiego złotego. W czerwcu doszło do wybicia formacji sygnalizowanej nieco wcześniej (http://arturhess.blogspot.com/2010/06/zapiski-spekulanta-cz-35-chfpln.html). Następnie utworzyła się formacja trójkąta prostokątnego o zasięgu 26 groszy. Formacja została wybita a obecnie nastąpił ruch powrotny do górnego ograniczenia tego trójkąta.


W poniedziałek w pierwszych godzinach handlu na rynku walutowym otworzę pozycję długą na kursie CHF/PLN. Stop lossem będą okolice 2.98. Przypominam, że wzrost tej pary walutowej powiązany jest ze spadkami na giełdach.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 60 715 PLN
Otwarte pozycje:
- brak
Wartość niezamkniętych pozycji: 0 PLN

środa, 7 lipca 2010

Ocena sytuacji w interwale miesięcznym.

Analiza sytuacji na rynku w kresce miesięcznej jest jednym z kluczowych zabiegów w trakcie  rozpoznawania nastrojów inwestorów w długim terminie. Jedną z najprostszych metod, dzięki którym szybko uzyskamy konkretną informację jest sprawdzenie układu prostych średnich kroczących 15 i 45 miesięcznej na szerokim indeksie giełdy amerykańskiej S&P500.


Średnia 15 miesięczna była przez ostatnie kilkanaście lat wyznacznikiem objęcia hossy lub bessy. Indeks S&P500 ponad tą średnią oznaczał rynek byka. Do fałszywego zamknięcia poniżej mSMA15 doszło tylko raz (w ostatnich 15 latach) - w sierpniu 1998 roku. Jak widać na wykresie rynek jest czuły także na średnią 45 miesięczna, która powstrzymała niedawno falę wzrostową na rynku amerykańskim.

W lipcu rynek zamknął się nieznacznie poniżej mSMA15. Oznacza to wejście w rynek niedźwiedzia. Zanegowaniem tego sygnału będzie powrót indeksu na koniec miesiąca powyżej mSMA15. Dodatkowo utworzenie się formacji RGR tworzy na tę chwilę bardzo negatywny obraz giełdy na najbliższe miesiące.

piątek, 2 lipca 2010

Zapiski spekulanta cz. 39 – S&P500

Na szerokim indeksie giełdy amerykańskiej S&P500 utworzyła się formacja głowy i ramion (interwał tygodniowy). Target wynikający z formacji znajduje się w okolicach 860 punktów. Jeżeli strona popytowa zdoła podbić indeks w okolice 1050 punktów (linia szyi) będzie to okazja do zajęcia pozycji krótkiej. Na chwilę obecną pozostaję poza rynkiem.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 60 715 PLN
Otwarte pozycje:
- brak
Wartość niezamkniętych pozycji: 0 PLN

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)