Zapiski spekulanta cz. 89 - SP500 a VIX

W trwającej już dwa miesiące wyprzedaży na Wall Street nie doczekaliśmy się jeszcze istotnego elementu jakim jest strach. W dotychczasowym długoterminowym trendzie wzrostowym na SP500, zapoczątkowanym w marcu 2009 roku, każda istotna korekta kończyła się wystrzeleniem wskaźnika VIX do poziomu przynajmniej 25 punktów. Przydałby się zatem dzień lub dwa mocniejszego tąpnięcia bo jak pokazuje historia wygenerowanie nowego średnioterminowego impulsu wzrostowego nie odbywa się z VIX-em na poziomie 18 punktów jak obecnie.

Czym jest VIX? Media okrzyknęły go "indeksem strachu".  Ten obliczany przez Chicago Board Options Exchange wskaźnik mierzy implikowaną zmienność opcji na amerykański indeks giełdowy S&P 500. Określa on rynkowe oczekiwania co do skali wahań wspomnianego indeksu w nadchodzących 30 dniach. Czyli im wyższa wartość tym gwałtowniejsze będą wahania.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]
- SP500 S 1405 pkt

Zapiski spekulanta cz. 88 - EUR/USD, SP500

Dzisiejszy wpis jest nawiązaniem do posta sprzed paru tygodni, w którym zaprezentowałem możliwość wystąpienia korekty pędzącej na spadki na interwale dziennym (wykres poniżej). Dzisiejsza sytuacja rynkowa podpowiada w mojej ocenie, iż trwałe przebicie poziomu, na którym para EURUSD znajduje się obecnie (okolice 1.2770) stanowić będzie potwierdzenie, iż szanse na wzrostową piątkę, o której rozmawialiśmy w komentarzach pod ostatnimi postami drastycznie zmalały i jesteśmy obecnie w spadkowej fali trzeciej. Jednocześnie scenariusz nowych dołków w średnim terminie stanie się mocno prawdopodobny.

Jako że był to dla mnie od jakiegoś czasu scenariusz bazowy postanowiłem zostawić pozycje krótkie na SP500 z poziomu 1460 punktów mimo ataku popytu w ubiegłym tygodniu. Kontraktów broni SL po cenie otwarcia i jeżeli tyko sytuacja rynkowa na to pozwoli chciałbym przetrzymać pozycję w średnim terminie.

Na uwagę zasługuje także równość fal wzrostowych 2002-2007 i 2009-2012 oraz podażowy charakter ostatniej świecy miesięcznej na indeksie amerykańskim SP500.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 87 - Złoto

Uzasadnieniem wejścia w pozycję długą na złocie jest możliwość rozpisania ostatnich ruchów w pełną 4 falową strukturę (wykres poniżej). Po kilkunastodniowej korekcie, złoto znalazło się na zniesieniu 38,2 Fibo fali 3 wykonując jednocześnie korektę o długości fali drugiej (zielone prostokąty). Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą pozycją jest fakt, iż na rynku surowców fale piąte mogą być bardzo wydłużone i rynek nie zaprzestanie tylko na wybiciu nowego lokalnego szczytu. Jeżeli dzisiejsza świeca dzienna utrzyma swój popytowy charakter w najbliższych dniach będę szukał okazji do powiększenia zaangażowania. Zbliżający się miesiąc listopad jest zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przeze mnie 2 lata temu (LINK) statystycznie najlepszym miesiącem dla notowań tego metalu szlachetnego. Pozycji broni sztywny SL ustawiony pod dzisiejszą świecą dzienną.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 86 - EUR/USD

Scenariusz alternatywny dla pary EUR/USD obejmuje możliwość rozpoczęcia budowy fali piątej. Na taki rozwój wypadków wskazywałoby prawdopodobieństwo wystąpienia czytelnej korekty płaskiej (wykres). Dotychczas sądziłem, że mamy do czynienia z załamaną falą piątą, lecz charakter notowań z ostatnich dni wskazuje na możliwość wybicia nowego szczytu.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]
- Gold L 1715$

Zapiski spekulanta cz. 85 - SP500 a fazy księżyca

Giełdy amerykańskie żyją w ostatnich tygodniach w harmonii z księżycem. Korelacja jest tak wyraźna, że postanowiłem poświęcić tej kwestii osobny wpis. Dzisiaj jest 29 październik - pełnia. Czy tym razem rynek ponownie spojrzy na księżyc? Posta prosiłbym potraktować jako ciekawostkę.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Sytuacja na EUR/USD w średnim terminie

Sytuacja na EUR/USD w średnim terminie. W mojej opinii mamy do czynienia z realizacją korekty pędzącej co w nadchodzących tygodniach zaowocuje nowymi dołkami.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 84 - WIG20

Najbardziej prawdopodobny w mojej opinii scenariusz dla warszawskiego WIG-u 20.

Aktualne pozycje:
- brak