Czyli dlaczego za wcześnie by mówić o bessie na giełdzie amerykańskiej.
Ustalenie aktualnego trendu na rynkach akcji może czasem okazać się kłopotliwe. Moim zdaniem warto stworzyć sobie zestaw narzędzi, które w szybki sposób pomogą nam rozwiązać problem. Z pomocą idą trzy proste średnie kroczące, każda na innym interwale, na które SP500 jest szczególnie czuły.
Zaczynając od najwyższego, miesięcznego interwału, mamy średnią 15 miesięczną:
Druga, średnia 75 tygodniowa:
I ostatnia, średnia 200 dniowa:
Z powyższych wykresów można wyciągnąć dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze na dzień dzisiejszy indeks notowany jest powyżej każdego ze wskaźników. Oznacza to, że w ujęciu średnioterminowym na Wall Street wciąż dominują byki. Po drugie wszystkie średnie znajdują się bardzo blisko siebie co oznacza, że podaż ma przed sobą nie lada wyzwanie.
Wyznaczenie narzędzi, które pomagają w określeniu trendu to połowa sukcesu. Druga połowa to bezwzględne stosowanie się do ich wskazań. Dla przykładu, jeżeli choć jedna ze średnich zostanie złamana (interesują nas ceny zamknięcia), redukujemy nasze pozycje długie. Natomiast złamanie dwóch średnich jest równoznaczne z wyjściem z rynku.
Analogicznie powrót cen ponad średnie daje nam zielone światło do rozglądania się nad pozycjami długimi w akcjach oraz kontraktach. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu - indeks powrócił ponad dzienną SMA200 oraz tygodniową SMA75. Średnia 15 miesięczna da nam wynik na koniec czerwca ale póki co kształtuje się obiecująca świeca doji 'oparta' o SMA15.
Ustalenie aktualnego trendu na rynkach akcji może czasem okazać się kłopotliwe. Moim zdaniem warto stworzyć sobie zestaw narzędzi, które w szybki sposób pomogą nam rozwiązać problem. Z pomocą idą trzy proste średnie kroczące, każda na innym interwale, na które SP500 jest szczególnie czuły.
Zaczynając od najwyższego, miesięcznego interwału, mamy średnią 15 miesięczną:
Druga, średnia 75 tygodniowa:
I ostatnia, średnia 200 dniowa:
Z powyższych wykresów można wyciągnąć dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze na dzień dzisiejszy indeks notowany jest powyżej każdego ze wskaźników. Oznacza to, że w ujęciu średnioterminowym na Wall Street wciąż dominują byki. Po drugie wszystkie średnie znajdują się bardzo blisko siebie co oznacza, że podaż ma przed sobą nie lada wyzwanie.
Wyznaczenie narzędzi, które pomagają w określeniu trendu to połowa sukcesu. Druga połowa to bezwzględne stosowanie się do ich wskazań. Dla przykładu, jeżeli choć jedna ze średnich zostanie złamana (interesują nas ceny zamknięcia), redukujemy nasze pozycje długie. Natomiast złamanie dwóch średnich jest równoznaczne z wyjściem z rynku.
Analogicznie powrót cen ponad średnie daje nam zielone światło do rozglądania się nad pozycjami długimi w akcjach oraz kontraktach. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu - indeks powrócił ponad dzienną SMA200 oraz tygodniową SMA75. Średnia 15 miesięczna da nam wynik na koniec czerwca ale póki co kształtuje się obiecująca świeca doji 'oparta' o SMA15.
Aktualne pozycje:
-S EUR/USD 1.2510
Posty
Arturze uwzględniasz w otwartych pozycjach, które zostawiasz na weekend, takie wydarzenia jak np. głosowanie w Grecji?
OdpowiedzUsuńTak jak napisał ForexFox w poniedziałek można spodziewać się luk na rynkach. Myślę, że wynik wyborów może istotnie wypłynąć na notowania, szczególnie EURUSD, więc gdybym miał otwarte pozycje na tej parze to prawdopodobnie bym je zredukował lub zamknął całkowicie.
Usuńjak interpretujesz świeczkę tygodniową na EURUSD:
Usuń- od poniedziałku 00.01 do piątku 22.00
- czy od poniedziałku 00.01 do piątku 22.00 ale łącznie z godziną sesją w niedzielę 23.00-00.00 ?
Interesuje mnie cały zakres ruchu czyli od godziny 23 w niedzielę czasu GMT+1. To, że rynek startuje o 23 jest uzależnione tylko i wyłącznie od strefy czasowej. Jeśli handel rusza o tej właśnie godzinie to chcę mieć informacje o wszystkich ruchach, szczególnie o poziomie otwarcia rynku.
UsuńDzisiaj spodziewam się luki w górę powyżej poziomu 1.27.
aha, czyli rozumiem, iż jak rysujesz fibo na świeczce tygodniowej to obejmuję on zakres od 23 w niedzielę do 22 w piątek.. pytam bo są różne szkoły, inni rysują fibo które obejmuję zakres od 00.00 niedziela/poniedziałek do 23 w niedzielę, jeszcze inni od 00.00 poniedziałek/niedziela do 22 w piątek, nie biorą pod uwagę tej godzinnej sesji w niedzielę, różne są szkoły a co do luki, również się jej spodziewam bo okazało się (zresztą jak zwykle), że wybory w Grecji będą na rękę UE jednak spodziewać się należy iż będą testować niebawem dno 1.2440 i na tych poziomach będą straszyć Hiszpanią bo Grecja będzie odłożona na jakiś czas na półkę, czyli będzie jak zwykle - zęby rękina
Usuńna 100% będą luki weekendowe ale nikt nie wie w którą stronę tak więc lepiej niech rynek pokaże nam kierunek po jednej dwóch dniach
OdpowiedzUsuńOczywiście sposobów na określenie trendu jest wiele (podobnie jak definicji). Jeśli interesuje nas jak wygląda trend warto oprócz średnich stosować wskaźniki
OdpowiedzUsuńdodatkowe jak (ang. max drawdown) - jeśli trend jest "ładny" max drawdown musi być relatywnie niski, nawet jeśli zmienność nie jest niska, oprócz tego przydaje się RSI w różnych interwałach.
przykłady:
http://uptrend.pl/skaner.html#year_return~max_dd~six_m_return&0.1,~,30~20,&six_m_return~desc
http://uptrend.pl/skaner.html#rsi_14~rsi_40~rsi_180&60,~50,~50,&rsi_40~desc
pozdr
Tomek
Każdy dodatkowy wskaźnik niesie ze sobą konkretną informację. Pamiętajmy jednak, że wszystkie są pochodną ceny lub wolumenu. Osobiście kiedyś starałem się testować każdy wskaźnik o jakim tylko się dowiedziałem. Po jakimś czasie zauważyłem, że wystarczą najprostsze metody, bo zyski nie siedzą we wskaźnikach tylko w naszych głowach. Bardzo ciekawy projekt (uptrend.pl), pozdrawiam!
Usuńja również analizuję od dłuższego czasu prawie każdy wskaźnik i dochodzę do wniosku, że są one podobne do psa który szczeka (ostrzega) ale niestety chata jest już okradziona!
UsuńWskaźniki są dobre do wstępnej selekcji instrumentów (jeżeli ktoś obserwuje wiele).
UsuńNatomiast jako sygnału do zajmowania lub wychodzenia z pozycji lepiej poszukać czegoś innego.
Czasem bardzo proste reguły przynoszą ponadprzeciętne zyski:
"if
today’s close is greater than or equal to the highest close during the stock’s entire history then buy tomorrow
on the open."
http://www.trendfollowing.com/whitepaper/Does_trendfollowing_work_on_stocks.pdf
TJX (The TJX Companies, Inc. NYSE) http://finance.yahoo.com/q?s=TJX&ql=1
OdpowiedzUsuńwykres, interwał dzienny: https://lh4.googleusercontent.com/-mFcRr7zUB5k/T98ydWtn4CI/AAAAAAAAAN0/zpUp0skM1no/s1152/tjx.png
I jeszcze SP500: https://lh5.googleusercontent.com/-wzYr7F9NR30/T981RJSFudI/AAAAAAAAAOE/L_UfVp9b4Eg/s1152/spx_18.06.png
UsuńArturze pisałeś jakiś czas temu o spółce SHW czy masz ją jeszcze w portfelu? Czy uwzględniasz to w 'aktualne pozycje' :-) ? pzdr
UsuńNie uwzględniam spółek ponieważ musiałbym wtedy poświęcić na tego bloga kilka razy więcej czasu. Tak, wciąż trzymam SHW. Z ciekawych spółek amerykańskich w trendzie mam od dłuższego czasu m.in. długą na ROST, który dzisiaj nieco wariuje ;) http://finance.yahoo.com/q/bc?s=ROST+Basic+Chart
Usuńa jak tam złoto w pana ocenie?
OdpowiedzUsuńMiało szansę spaść po wybiciu wieloletniego kanału. Pokazało siłę i trwa w konsolidacji. Póki nie wyskoczy ponad 200-sesyjną prawdopodobnie nie będę podejmował ruchów na tym rynku. Moim zdaniem czeka nas kolejna faza wzrostowa w ramach sekularnej hossy, która wyniesie ten metal na nowe szczyty.
UsuńL SP500 ze średnią ceną 1348 pkt.
OdpowiedzUsuńzamknięcie L po 1350 pkt (2 pkt zysku)
UsuńWitam,
OdpowiedzUsuńPanie Arturze, jak się Pan zapatruje na sytuację na eur/usd ? Pozdrawiam serdecznie.
Imo wciąż jesteśmy w trendzie spadkowym - cierpliwie czekam na ewentualne sygnały sprzedaży.
Usuńtylko przy umacnianiu się $ trudno o nowe szczyty na złocie..
OdpowiedzUsuńad. zlota i dolara - pytanie fundamentalne: jak są one traktowane pod wzgledem bezpieczeństwa przez duzych graczy. Jeśli w takim funduszu hedgingowym przychodzi rozkaz wywalać wszystko do jakiegoś poziomu bezpieczeństwa to czy złoto wyleci. Podejrzewam że dolar jest najwyżej ale złoto wydaje się nie byc zbyt daleko więc oba moga rosnąć. Obecnie mamy sytuację odwrotną - wywalanie bezpiecznych aktywów na wieśc o utworzeniu rządu w Grecji. I sektor metali leci na twarz razem z dolarem. Chwilowo.
OdpowiedzUsuńJendak trzeba pamiętać że złoto (tak jak dolar euro i inni) to tez towar, którego cena jest ustalana manipulacjami na giełdzie towarowej. I klin może sie rozwiązać w dół. Mam pytanie w temacie końca bańki na złocie - czy w sektorze commodities częsta jest sytuacja że szczyt bańki kończy się roczną konsolidacją ? Bo mam wrażenie że jednak nie i nawet ew. wybicie dołem na zlocie bedzie tylko korektą w trendzie rosnacym - choc może byc dośc głęboką i długotrwałą.
hamal
hamal
L SP500 1356 pkt
OdpowiedzUsuńjak dla mnie w najbliższych dniach/tygodniach czeka nas mozolna wędrówka na północ...
OdpowiedzUsuńWczoraj wyrzuciło mnie z L z 1348. Musiałem otworzyć nowe z wyższego poziomu. W mojej ocenie prawdopodobnie zmierzamy na szczyty z marca tego roku.
UsuńDzisiejsza reakcja (a raczej jej brak) na dane z USA, które były fatalne, zdołała mnie przekonać do tego scenariusza. Rynek amerykański ignoruje złe dane - to wyraz siły.
UsuńNie chwal dnia przed zachodem słońca ;)
UsuńArturze,wszedzie na tych rysunkach jest 5 fal.Przydalaby sie teraz jakas korekta ABC ?
OdpowiedzUsuńTrwałe przebicie eur/usd poziomu 1.25 oraz zanegowanie odwróconego RGRa na SP500 wymusiło na mnie kapitulację. Scenariusz średnioterminowy pozostaje aktualny i wciąż poruszamy się w trendzie wzrostowym. Zamknięcie L z poziomu 1356 po 1316 (40 pkt straty). Niewykluczone, że weszliśmy już w okres letni, który może wiązać się z szeroką konsolidacją oraz ruchami bez większego uzasadnienia technicznego.
UsuńEur/usd w ostatniej korekcie do poziomu 1.27 zniósł 38,2% całego ruchu spadkowego co pozwala przypuszczać, że obserwujemy powrót do głównego trendu i wyrównanie ostatnich dołków jest kwestią czasu.
moim zdaniem do końca czerwca szykuje się formacja zębów rekina.. górki, dołki i etcetera
UsuńNo wlasnie , sam pokazywales RGR na edku na weekly , ktory byl , imo, grany od dluzszego czasu.I jak to jest w zasadzie RGR lub ORGR odwraca trend jako formacja szczytowa lub odwrotnie a nigdy nie w polowie. Przynajmniej wg. ksiazek :-)
OdpowiedzUsuńITP - spółka notowana w giełdzie w Toronto :) http://finance.yahoo.com/q/bc?s=ITP.TO&t=6m&l=on&z=l&q=l&c=
OdpowiedzUsuńpacze i nie wierzę :O
UsuńS EUR/USD 1.2510
OdpowiedzUsuń