Zapiski spekulanta cz. 70 - SP500, Złoto, CAC40

Szeroki indeks amerykański trwa w silnym trendzie wzrostowym. W portfelu wciąż mam pozycje długie z poziomu 1275 pkt i oczekuje dojścia SP500 w okolice 1360/1370 punktów (pozycja prowadzona z trailing stop). Zamieszczam ponownie wykres z 10 stycznia:

Warto dodać, że SP500 wybił górą chmurę Ichimoku na interwale tygodniowym. Wkrótce prawdopodobnie ujrzymy także dwa bardzo silne średnioterminowe sygnały kupna:

• złoty krzyż w układzie SMA100/200 ( link do posta o złotym krzyżu )
• pokonanie 15 miesięcznej średniej kroczącej (post z wyjaśnieniem dlaczego jest to ważny moment zamieszczę na koniec stycznia)

Widząc słabość złota względem linii trendu poprowadzonej po szczytach z ostatnich tygodni postanowiłem zamknąć długą pozycję. Reakcja rynku na środowe (25.01) posiedzenie Rezerwy Federalnej pokazała, że longi byłyby bardzo zyskowne. Nie mam sobie jednak nic do zarzucenia, ponieważ wszedłem w rynek zgodnie z sygnałem kupna oraz wyszedłem z niego widząc chwilową słabość przy ważnym oporze. Prędzej czy później znów przyjdzie okazja do zajęcia pozycji.

Pozycja długa na francuskim indeksie CAC40 została zamknięta zgodnie ze wskazaniami sytemu (wejście 3220, wyjście 3330 pkt.).


Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt

Off topic - ACTA, SOPA, PIPA

We wtorek i środę na terenie całej Polski organizowane są manifestacje związane z porozumieniem ACTA. Póki co chęć uczestnictwa zapowiedziało kilkaset tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że będą to miliony.

Szczegóły:
http://www.facebook.com/events/301294013254264/
http://www.facebook.com/events/288668957857948/


Edit 23.01.2012 : dziś minister Boni potwierdził, że mimo tak dużego sprzeciwu społeczeństwa rząd Polski zamierza podpisać ACTę w czwartek w Tokio. W tej sytuacji czas wyjść na ulicę, problem dotyczy nas wszystkich. Warszawa już jutro. Reszta Polski dołącza w środę. Ja tam będę. A Wy?

Złoty Krzyż na SP500?

Postanowiłem zbadać następstwa wystąpienia złotego krzyża w silnym układzie dziennych średnich kroczących – setnej oraz dwusetnej. Jako złoty krzyż interpretuje przebicie średniej wolnej (SMA200) przez średnią szybką (SMA100) od dołu - co stanowi sygnał kupna. Poniższy wykres ukazuje ostatnie 2 złote krzyże na indeksie SP500.

Giełdy amerykańskie cechuje w ostatnich tygodniach spory optymizm i sytuacja techniczna kształtuje się na korzyść grających na wzrosty. Średnia stu sesyjna (kolor zielony) zmieniła swój sentyment w grudniu i ponownie zaczęła się unosić. Aktualnie do średniej 200 sesyjnej (kolor niebieski) brakuje jej ok. 39 punktów.

Aby złoty krzyż nie wystąpił w najbliższym czasie musiałoby w trakcie kilkunastu sesji dojść do gwałtownej przeceny i sprowadzenia SP500 w okolice co najmniej 1200 punktów. Co więcej wystarczy, że szeroki indeks amerykański zachowa swoje obecne poziomy (lub ulegnie ok. 5% korekcie), a opisywany sygnał kupna i tak będzie miał miejsce.

W trakcie badań przeanalizowałem wszystkie złote krzyże od początku 1970 roku i łącznie doszukałem się ich 20. W swoich badaniach wyodrębniłem okresy pomiędzy wystąpieniem sygnału kupna a uformowaniem lokalnego szczytu. Spośród wszystkich 20 sygnałów tylko 3 okazały się chybione (fałszywe). W pozostałych przypadkach następstwem pojawienia się złotego krzyża był średni wzrost indeksu SP500 o 29,21% w ciągu 288 dni roboczych.

Najkrótszą hossę w ostatnich 42 latach odnotowałem w 1978 roku – pomiędzy wystąpieniem sygnału a uformowaniem się szczytu minęły zaledwie 52 dni robocze (jednoczesny wzrost SP500 o 13,83%). Z kolei najdłuższa hossa przypadła na lata 1994-1998 gdy amerykański indeks rósł nieprzerwanie przez 975 dni roboczych i zanotował wzrost o 157,61%.

Choć obecnie ten wiarygodny sygnał kupna jeszcze nie powstał nachylenie obu średnich wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia go w ciągu najbliższych tygodni . Poniżej zamieszczam tabelę ze szczegółowymi danymi, na podstawie których oparłem ten wpis.

Na uwagę zasługuje także fakt, że SP500 walczy właśnie o wybicie górą z chmury Ichimoku na interwale tygodniowym.

Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt

Zapiski spekulanta cz. 69 - SP500

SP500 po kilku dniach walki ostatecznie wybił formację odwróconej głowy z ramionami (lub jak kto woli trójkąta). Spodziewany zasięg - 1370 punktów (okolice szczytów z maja 2011 roku). Rynki amerykańskie wykazują dużą siłę na tle giełd starego kontynentu. Europejskie parkiety mimo optymizmu Amerykanów opierają się przed wzrostami natomiast każda korekta SP500 powoduje mocny ruch podażowy w Europie.

Miejmy jednak na uwadze niskie obroty towarzyszące ostatnim sesjom na Wall Street - każdy ewentualny long powinien zostać wyposażony w stosowny stop loss.

Short na BUX zamknięty na trailing stop.

Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt
- L CAC40 3220 pkt

Zapiski spekulanta cz. 68 – SP500, WIG20, BUX

W ostatnim poście zwróciłem uwagę na dwie formacje głowy z ramionami utworzone na indeksach SP500 oraz warszawskim WIG20. Różnica polegała na tym, że obie formacje wskazywały przeciwne kierunki ruchu – na SP500 w górę natomiast na WIG20 w dół.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w dniu dzisiejszym doszło do zanegowania sygnału kupna na amerykańskim indeksie SP500 i byki zostały złapane w pułapkę. 23 grudnia SP500 pokonał opór wynikający ze średniej 200 dniowej a także linię szyi formacji oRGR. Końcowe wzrosty powstawały jednak na coraz niższych obrotach co przemawiało za scenariuszem fałszywego wybicia. Za takim rozwojem wydarzeń opowiada także bycza formacja cup with handle na indeksie dolara.

Ponadto w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy na SP500 gwiazdę wieczorną. Jest to wiarygodna formacja oznaczająca zmianę trendu na spadkowy. Ostrzeżeniem przed załamaniem formacji jest wzrost powyżej połowy dzisiejszego korpusu (poziom 1257 punktów, czyli także okolice SMA200), a potwierdzeniem zwyżka powyżej najwyższego punktu formacji.

Warszawski WIG20 nie zdołał pokonać linii szyi głowy z ramionami opisanej w ostatnim poście. Formacja jest zatem aktualna a jej zasięg zapowiada przecenę indeksu blue chipów do poziomu 1800 punktów.

Uwzględniając dzisiejszy przebieg sesji na Wall Street z dużym prawdopodobieństwem powinniśmy jutro obserwować wybicie dołem sygnalizowanego trójkąta na węgierskim BUX-ie.

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt