"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

czwartek, 14 czerwca 2012

Jak ustalić bieżący trend na indeksie SP500

Czyli dlaczego za wcześnie by mówić o bessie na giełdzie amerykańskiej.

Ustalenie aktualnego trendu na rynkach akcji może czasem okazać się kłopotliwe. Moim zdaniem warto stworzyć sobie zestaw narzędzi, które w szybki sposób pomogą nam rozwiązać problem. Z pomocą idą trzy proste średnie kroczące, każda na innym interwale, na które SP500 jest szczególnie czuły.

Zaczynając od najwyższego, miesięcznego interwału, mamy średnią 15 miesięczną:


Druga, średnia 75 tygodniowa:



I ostatnia, średnia 200 dniowa:


Z powyższych wykresów można wyciągnąć dwa bardzo ważne wnioski. Po pierwsze na dzień dzisiejszy indeks notowany jest powyżej każdego ze wskaźników. Oznacza to, że w ujęciu średnioterminowym na Wall Street wciąż dominują byki. Po drugie wszystkie średnie znajdują się bardzo blisko siebie co oznacza, że podaż ma przed sobą nie lada wyzwanie.

Wyznaczenie narzędzi, które pomagają w określeniu trendu to połowa sukcesu. Druga połowa to bezwzględne stosowanie się do ich wskazań. Dla przykładu, jeżeli choć jedna ze średnich zostanie złamana (interesują nas ceny zamknięcia), redukujemy nasze pozycje długie. Natomiast złamanie dwóch średnich jest równoznaczne z wyjściem z rynku.

Analogicznie powrót cen ponad średnie daje nam zielone światło do rozglądania się nad pozycjami długimi w akcjach oraz kontraktach. Taka sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu - indeks powrócił ponad dzienną SMA200 oraz tygodniową SMA75. Średnia 15 miesięczna da nam wynik na koniec czerwca ale póki co kształtuje się obiecująca świeca doji 'oparta' o SMA15.

Aktualne pozycje:
-S EUR/USD 1.2510

34 komentarze:

  1. Arturze uwzględniasz w otwartych pozycjach, które zostawiasz na weekend, takie wydarzenia jak np. głosowanie w Grecji?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Tak jak napisał ForexFox w poniedziałek można spodziewać się luk na rynkach. Myślę, że wynik wyborów może istotnie wypłynąć na notowania, szczególnie EURUSD, więc gdybym miał otwarte pozycje na tej parze to prawdopodobnie bym je zredukował lub zamknął całkowicie.

      Usuń
    2. jak interpretujesz świeczkę tygodniową na EURUSD:
      - od poniedziałku 00.01 do piątku 22.00
      - czy od poniedziałku 00.01 do piątku 22.00 ale łącznie z godziną sesją w niedzielę 23.00-00.00 ?

      Usuń
    3. Interesuje mnie cały zakres ruchu czyli od godziny 23 w niedzielę czasu GMT+1. To, że rynek startuje o 23 jest uzależnione tylko i wyłącznie od strefy czasowej. Jeśli handel rusza o tej właśnie godzinie to chcę mieć informacje o wszystkich ruchach, szczególnie o poziomie otwarcia rynku.

      Dzisiaj spodziewam się luki w górę powyżej poziomu 1.27.

      Usuń
    4. aha, czyli rozumiem, iż jak rysujesz fibo na świeczce tygodniowej to obejmuję on zakres od 23 w niedzielę do 22 w piątek.. pytam bo są różne szkoły, inni rysują fibo które obejmuję zakres od 00.00 niedziela/poniedziałek do 23 w niedzielę, jeszcze inni od 00.00 poniedziałek/niedziela do 22 w piątek, nie biorą pod uwagę tej godzinnej sesji w niedzielę, różne są szkoły a co do luki, również się jej spodziewam bo okazało się (zresztą jak zwykle), że wybory w Grecji będą na rękę UE jednak spodziewać się należy iż będą testować niebawem dno 1.2440 i na tych poziomach będą straszyć Hiszpanią bo Grecja będzie odłożona na jakiś czas na półkę, czyli będzie jak zwykle - zęby rękina

      Usuń
  2. na 100% będą luki weekendowe ale nikt nie wie w którą stronę tak więc lepiej niech rynek pokaże nam kierunek po jednej dwóch dniach

    OdpowiedzUsuń
  3. Oczywiście sposobów na określenie trendu jest wiele (podobnie jak definicji). Jeśli interesuje nas jak wygląda trend warto oprócz średnich stosować wskaźniki
    dodatkowe jak (ang. max drawdown) - jeśli trend jest "ładny" max drawdown musi być relatywnie niski, nawet jeśli zmienność nie jest niska, oprócz tego przydaje się RSI w różnych interwałach.

    przykłady:

    http://uptrend.pl/skaner.html#year_return~max_dd~six_m_return&0.1,~,30~20,&six_m_return~desc

    http://uptrend.pl/skaner.html#rsi_14~rsi_40~rsi_180&60,~50,~50,&rsi_40~desc

    pozdr

    Tomek

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Każdy dodatkowy wskaźnik niesie ze sobą konkretną informację. Pamiętajmy jednak, że wszystkie są pochodną ceny lub wolumenu. Osobiście kiedyś starałem się testować każdy wskaźnik o jakim tylko się dowiedziałem. Po jakimś czasie zauważyłem, że wystarczą najprostsze metody, bo zyski nie siedzą we wskaźnikach tylko w naszych głowach. Bardzo ciekawy projekt (uptrend.pl), pozdrawiam!

      Usuń
    2. ja również analizuję od dłuższego czasu prawie każdy wskaźnik i dochodzę do wniosku, że są one podobne do psa który szczeka (ostrzega) ale niestety chata jest już okradziona!

      Usuń
    3. Wskaźniki są dobre do wstępnej selekcji instrumentów (jeżeli ktoś obserwuje wiele).
      Natomiast jako sygnału do zajmowania lub wychodzenia z pozycji lepiej poszukać czegoś innego.

      Czasem bardzo proste reguły przynoszą ponadprzeciętne zyski:

      "if
      today’s close is greater than or equal to the highest close during the stock’s entire history then buy tomorrow
      on the open."

      http://www.trendfollowing.com/whitepaper/Does_trendfollowing_work_on_stocks.pdf

      Usuń
  4. Odpowiedzi
    1. Arturze pisałeś jakiś czas temu o spółce SHW czy masz ją jeszcze w portfelu? Czy uwzględniasz to w 'aktualne pozycje' :-) ? pzdr

      Usuń
    2. Nie uwzględniam spółek ponieważ musiałbym wtedy poświęcić na tego bloga kilka razy więcej czasu. Tak, wciąż trzymam SHW. Z ciekawych spółek amerykańskich w trendzie mam od dłuższego czasu m.in. długą na ROST, który dzisiaj nieco wariuje ;) http://finance.yahoo.com/q/bc?s=ROST+Basic+Chart

      Usuń
  5. a jak tam złoto w pana ocenie?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Miało szansę spaść po wybiciu wieloletniego kanału. Pokazało siłę i trwa w konsolidacji. Póki nie wyskoczy ponad 200-sesyjną prawdopodobnie nie będę podejmował ruchów na tym rynku. Moim zdaniem czeka nas kolejna faza wzrostowa w ramach sekularnej hossy, która wyniesie ten metal na nowe szczyty.

      Usuń
  6. Witam,

    Panie Arturze, jak się Pan zapatruje na sytuację na eur/usd ? Pozdrawiam serdecznie.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Imo wciąż jesteśmy w trendzie spadkowym - cierpliwie czekam na ewentualne sygnały sprzedaży.

      Usuń
  7. tylko przy umacnianiu się $ trudno o nowe szczyty na złocie..

    OdpowiedzUsuń
  8. ad. zlota i dolara - pytanie fundamentalne: jak są one traktowane pod wzgledem bezpieczeństwa przez duzych graczy. Jeśli w takim funduszu hedgingowym przychodzi rozkaz wywalać wszystko do jakiegoś poziomu bezpieczeństwa to czy złoto wyleci. Podejrzewam że dolar jest najwyżej ale złoto wydaje się nie byc zbyt daleko więc oba moga rosnąć. Obecnie mamy sytuację odwrotną - wywalanie bezpiecznych aktywów na wieśc o utworzeniu rządu w Grecji. I sektor metali leci na twarz razem z dolarem. Chwilowo.
    Jendak trzeba pamiętać że złoto (tak jak dolar euro i inni) to tez towar, którego cena jest ustalana manipulacjami na giełdzie towarowej. I klin może sie rozwiązać w dół. Mam pytanie w temacie końca bańki na złocie - czy w sektorze commodities częsta jest sytuacja że szczyt bańki kończy się roczną konsolidacją ? Bo mam wrażenie że jednak nie i nawet ew. wybicie dołem na zlocie bedzie tylko korektą w trendzie rosnacym - choc może byc dośc głęboką i długotrwałą.

    hamal

    hamal

    OdpowiedzUsuń
  9. jak dla mnie w najbliższych dniach/tygodniach czeka nas mozolna wędrówka na północ...

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Wczoraj wyrzuciło mnie z L z 1348. Musiałem otworzyć nowe z wyższego poziomu. W mojej ocenie prawdopodobnie zmierzamy na szczyty z marca tego roku.

      Usuń
    2. Dzisiejsza reakcja (a raczej jej brak) na dane z USA, które były fatalne, zdołała mnie przekonać do tego scenariusza. Rynek amerykański ignoruje złe dane - to wyraz siły.

      Usuń
    3. Nie chwal dnia przed zachodem słońca ;)

      Usuń
  10. Arturze,wszedzie na tych rysunkach jest 5 fal.Przydalaby sie teraz jakas korekta ABC ?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Trwałe przebicie eur/usd poziomu 1.25 oraz zanegowanie odwróconego RGRa na SP500 wymusiło na mnie kapitulację. Scenariusz średnioterminowy pozostaje aktualny i wciąż poruszamy się w trendzie wzrostowym. Zamknięcie L z poziomu 1356 po 1316 (40 pkt straty). Niewykluczone, że weszliśmy już w okres letni, który może wiązać się z szeroką konsolidacją oraz ruchami bez większego uzasadnienia technicznego.

      Eur/usd w ostatniej korekcie do poziomu 1.27 zniósł 38,2% całego ruchu spadkowego co pozwala przypuszczać, że obserwujemy powrót do głównego trendu i wyrównanie ostatnich dołków jest kwestią czasu.

      Usuń
    2. moim zdaniem do końca czerwca szykuje się formacja zębów rekina.. górki, dołki i etcetera

      Usuń
  11. No wlasnie , sam pokazywales RGR na edku na weekly , ktory byl , imo, grany od dluzszego czasu.I jak to jest w zasadzie RGR lub ORGR odwraca trend jako formacja szczytowa lub odwrotnie a nigdy nie w polowie. Przynajmniej wg. ksiazek :-)

    OdpowiedzUsuń

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) akademia forex (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) dawid filipiak (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ecb (1) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (11) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (8) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) italian debt (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (2) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) praktycy forex (1) praktycy forex opinie (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (29) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) tomasz dubiński (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) watch my screen (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (2) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)