Analizując dane od początku 1977 roku dla SP500 sprawdziłem jak indeks zachowywał się w grudniu dla poszczególnych lat urzędowania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wyniki wypadły najkorzystniej dla grudnia w trzecim roku prezydentury ze średnim blisko 4 procentowym wzrostem. Przypominam, że aktualnie jesteśmy w 3 roku urzędowania Baracka Obamy.
Warto dodać, że indeksy amerykańskie na przestrzeni ostatnich 72 lat kończyły 3 rok urzędowania prezydenta USA z dodatnim wynikiem. Jeżeli na koniec roku indeks SP500 nie osiągnie poziomu 1257 punktów (zamknięcie z 31 grudnia 2010 roku) będzie to oznaczać pierwszy taki przypadek od 1939 roku (3 rok drugiej kadencji Roosevelt-a). Cztero-letni cykl prezydencki USA opisałem szerzej w poście z początku b.r. (cykl prezydencki).
Analiza średnich miesięcznych ruchów na SP500 wskazuje grudzień jako najlepszy miesiąc w roku co potwierdza poniższa tabela (opracowanie własne):
Aktualne pozycje:
- L SP500 1173 pkt.
Posty
Dziś zamknięcie świeczek miesięcznych. Średnia 75 tygodniowa jest na poziomie 1226 punktów - warto obserwować SP500 na koniec tygodnia. Złoto prawdopodobnie da sygnał kupna na interwale dwu dniowym w technice Ichimoku.
OdpowiedzUsuńArturze, wszystko to pięknie, statystycznie, ale podobno na gieldzie statystyczna większość nie ma racji ;-).Bylam z panem na L ale za wczesnie zamknęlam i ominął mnie ten euforyczny ruch wzrostowy. Ostatnio niestety S , S&P500 od 1248. Niestety - bo bardzo lubie pana racjonalne i spokojne podejscie do rynku i przykro mi sie z panem niezgodzić :( Pozdrawiam
OdpowiedzUsuńStatystyczne prawidłowości to tylko jedna z wielu informacji jaką spekulant powinien kierować się przy podejmowaniu decyzji. W każdej chwili musimy być gotowi na zmianę swojego scenariusza o 180 stopni.
OdpowiedzUsuńNie jestem zwolennikiem łapania szczytów ani dołków więc nigdy nie zamykam transakcji jeśli trend, w tym przypadku na interwale 4H, jest utrzymany - cierpliwie czekam aż system da mi sygnał zmiany. Dlatego też wciąż utrzymuje L z 1173 pkt, licząc się z tym, że jeśli tutaj nastąpi zwrot to nie uda mi się złapać całego ruchu (obecnie SL na 1211 pkt). Jednak dzięki takiemu podejściu udało mi się m.in. złapać letni ruch na złocie z poziomu 1530$ do 1855$ na pełnej pozycji - ponad 2 miesiące z wieloma momentami gdy myślałem, że to już koniec, że wyżej już nie pójdzie* :) Na takich transakcjach zarabia się największe pieniądze. Polecam przy okazji książkę "Droga żółwia" - jest tam przedstawione podobne podejście do spekulacji.
Kluczem jest plan gry i trzymanie się go za wszelką cenę.
*Do laptopa mam przyczepioną kartę z trzema punktami:
1. Nigdy nie zawieraj transakcji jeżeli system nie dał Ci sygnału wejścia.
2. Nigdy nie zamykaj transakcji jeżeli system nie dał Ci sygnału wyjścia.
3. Nigdy nie zawieraj transakcji niezgodnej z trendem na wyższym interwale.
Reasumując - tylko rynek ma rację. Jakkolwiek będzie wyglądał grudzień bądźmy gotowi na zmianę swego nastawianie jeśli okaże się, że nie mieliśmy racji - ustrzegajmy się efektu potwierdzenia i okażmy rynkowi pokorę.
Pozdrawiam serdecznie!
witam, ja również na L z podobnego poziomu nie ukrywam ze zasugerowalem sie pana pozycja stad pytanie - dlaczego SL na 1211 pkt sp-500?
OdpowiedzUsuńPlan dla pozycji długiej z poziomu 1173 pkt mam następujący: zarządzam nią w oparciu o interwał 4H - jeśli dostanę sygnał sprzedaży (autorski system transakcyjny wspomagający podejmowanie decyzji) zamknę 80% kontraktów. SL na poziomie 1211 broni mnie w tym momencie przed nagłym zwrotem na rynku.
OdpowiedzUsuńZ racji tego, że SP500 z wysokim prawdopodobieństwem zakończy ten tydzień ponad średnia 75 tygodniową (ok. 1226 pkt.) będę to interpretował jako ponowną próbę wejście w trend wzrostowy (weekly trend UP). Ostateczne potwierdzenie dostanę w przypadku zamknięcia jednej pełnej świecy powyżej SMA75. Zdaję sobie sprawę, że ostatnie zachowanie rynku poważnie nadszarpnęły wiarygodność tego wskaźnika ale zdecydowałem pozostać przy nim. Pozostałe 20% kontraktów zamierzam przekształcić w średnioterminową pozycję długą (opartą właśnie o SMA75).
Teraz dlaczego akurat 1211 pkt: analizując średnią 75 tygodniową szukałem odpowiedzi na pytanie, jakie stop lossy powinienem zastosować konstruując pozycję średnioterminową opartą o ten wskaźnik. Nie można przecież oczekiwać, że SP500 zatrzyma się dokładnie na średniej dlatego stop loss powinien być od niej nieco oddalony. Pytanie – o ile? Do wyszukania optymalnego poziomu SL dla tej strategii skłoniła mnie stratna pozycja, dla której SL został skonstruowany w oparciu o bieżącą sytuację techniczną a nie o przeszłe zachowanie indeksu wobec średniej.
Jak pokazuje historia średnia ta często była przebijana w ciągu tygodnia by ostatecznie ją zrespektować wraz z piątkowym zamknięciem. Po analizie kilkudziesięciu przypadków testowania średniej przez rynek obliczyłem, że stop loss postawiony w oddaleniu o 1,2% od średniej powinien w 90% przypadków zabezpieczyć nas przed wyrzuceniem z rynku. Wychylenie ponad 1,2% wartości wskaźnika oznacza z wysokim prawdopodobieństwem, że rynek trwale przebija SMA75.
Dla obecnego poziomu średniej (ok. 1226 punktów), SL powinien zostać postawiony 15 punktów poniżej (1211 punktów). Konkretnie otrzymuje: średnioterminową pozycja długą z poziomu 1173 pkt. zarządzana w oparciu o interwał tygodniowy i dzienny ze zmiennym SL – dostosywanym co tydzień zgodnie z zaprezentowanymi obliczeniami.
Pozdrawiam!
Analizujac dane SPX od pazdziernika przez lisotpad do grudnia wg moich obliczen opartych na wykresie historycznym (http://1.bp.blogspot.com/-81uZ9lI1UDU/TtYwQcAIGxI/AAAAAAAAAD0/9k6r76khYOM/s1600/s%2526p_2.png)SPX powinien byc (posilkujac sie http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SPX:IND):
OdpowiedzUsuńneutralnie srednio biorac pazdziernik wzrost 0.03 czyli 1100
listopad wzrost srednio o 0.92 % czyli 1111 a mielismy 1.11.2011 1251 open close 1218 srednio 1235 czyli wzrost o 12 % !!
1 grudnia open i close byly praktycnie takie saem i srednio wyniosly 1245 zatem jakie wnioski?? jak to sie ma do danych historycznych i jak uwzglednich 3 procentowy wzrost grudniu w 3 roku za prezydentury Obamy jesli w listopadzie byl wzrost o 12 procent!!
jakie wnioski wyciagasz z tego Arturze??
wg mnie zakladac shorty i czekac az rynek zdyskontuje te wartosci bo wg danych historycznych SPX powinien byc pod koniec grudnia 1111 z poczatku grudnia razy 1,53 (srednia od '70) lub 3% grudzien 3 rok prezydentury wtedy respecitvely 1128 i 1144
takie moje obliczenia, sadze ze nie ma bledu nigdzie.
wnisek? wg danych historycznych SPX liczac od poczatku pazdziernika powinien byc na koniec grudnia na 1144, typiszesz ze 1250. nie rozumiem.