Postanowiłem zbadać następstwa wystąpienia złotego krzyża w silnym układzie dziennych średnich kroczących – setnej oraz dwusetnej. Jako złoty krzyż interpretuje przebicie średniej wolnej (SMA200) przez średnią szybką (SMA100) od dołu - co stanowi sygnał kupna. Poniższy wykres ukazuje ostatnie 2 złote krzyże na indeksie SP500.
Giełdy amerykańskie cechuje w ostatnich tygodniach spory optymizm i sytuacja techniczna kształtuje się na korzyść grających na wzrosty. Średnia stu sesyjna (kolor zielony) zmieniła swój sentyment w grudniu i ponownie zaczęła się unosić. Aktualnie do średniej 200 sesyjnej (kolor niebieski) brakuje jej ok. 39 punktów.
Aby złoty krzyż nie wystąpił w najbliższym czasie musiałoby w trakcie kilkunastu sesji dojść do gwałtownej przeceny i sprowadzenia SP500 w okolice co najmniej 1200 punktów. Co więcej wystarczy, że szeroki indeks amerykański zachowa swoje obecne poziomy (lub ulegnie ok. 5% korekcie), a opisywany sygnał kupna i tak będzie miał miejsce.
W trakcie badań przeanalizowałem wszystkie złote krzyże od początku 1970 roku i łącznie doszukałem się ich 20. W swoich badaniach wyodrębniłem okresy pomiędzy wystąpieniem sygnału kupna a uformowaniem lokalnego szczytu. Spośród wszystkich 20 sygnałów tylko 3 okazały się chybione (fałszywe). W pozostałych przypadkach następstwem pojawienia się złotego krzyża był średni wzrost indeksu SP500 o 29,21% w ciągu 288 dni roboczych.
Najkrótszą hossę w ostatnich 42 latach odnotowałem w 1978 roku – pomiędzy wystąpieniem sygnału a uformowaniem się szczytu minęły zaledwie 52 dni robocze (jednoczesny wzrost SP500 o 13,83%). Z kolei najdłuższa hossa przypadła na lata 1994-1998 gdy amerykański indeks rósł nieprzerwanie przez 975 dni roboczych i zanotował wzrost o 157,61%.
Choć obecnie ten wiarygodny sygnał kupna jeszcze nie powstał nachylenie obu średnich wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia go w ciągu najbliższych tygodni . Poniżej zamieszczam tabelę ze szczegółowymi danymi, na podstawie których oparłem ten wpis.
Na uwagę zasługuje także fakt, że SP500 walczy właśnie o wybicie górą z chmury Ichimoku na interwale tygodniowym.
Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt
Giełdy amerykańskie cechuje w ostatnich tygodniach spory optymizm i sytuacja techniczna kształtuje się na korzyść grających na wzrosty. Średnia stu sesyjna (kolor zielony) zmieniła swój sentyment w grudniu i ponownie zaczęła się unosić. Aktualnie do średniej 200 sesyjnej (kolor niebieski) brakuje jej ok. 39 punktów.
Aby złoty krzyż nie wystąpił w najbliższym czasie musiałoby w trakcie kilkunastu sesji dojść do gwałtownej przeceny i sprowadzenia SP500 w okolice co najmniej 1200 punktów. Co więcej wystarczy, że szeroki indeks amerykański zachowa swoje obecne poziomy (lub ulegnie ok. 5% korekcie), a opisywany sygnał kupna i tak będzie miał miejsce.
W trakcie badań przeanalizowałem wszystkie złote krzyże od początku 1970 roku i łącznie doszukałem się ich 20. W swoich badaniach wyodrębniłem okresy pomiędzy wystąpieniem sygnału kupna a uformowaniem lokalnego szczytu. Spośród wszystkich 20 sygnałów tylko 3 okazały się chybione (fałszywe). W pozostałych przypadkach następstwem pojawienia się złotego krzyża był średni wzrost indeksu SP500 o 29,21% w ciągu 288 dni roboczych.
Najkrótszą hossę w ostatnich 42 latach odnotowałem w 1978 roku – pomiędzy wystąpieniem sygnału a uformowaniem się szczytu minęły zaledwie 52 dni robocze (jednoczesny wzrost SP500 o 13,83%). Z kolei najdłuższa hossa przypadła na lata 1994-1998 gdy amerykański indeks rósł nieprzerwanie przez 975 dni roboczych i zanotował wzrost o 157,61%.
Choć obecnie ten wiarygodny sygnał kupna jeszcze nie powstał nachylenie obu średnich wskazuje, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia go w ciągu najbliższych tygodni . Poniżej zamieszczam tabelę ze szczegółowymi danymi, na podstawie których oparłem ten wpis.
Na uwagę zasługuje także fakt, że SP500 walczy właśnie o wybicie górą z chmury Ichimoku na interwale tygodniowym.
Aktualne pozycje:
- L SP500 1275 pkt
Posty
Witam,
OdpowiedzUsuńArturze, a jak to się ma do dużej formacji rgr na tygodniach na eur/usd, gdzie zasięgiem są wartości nawet poniżej parytetu, czyżby miało być tak, że giełdy w górę waluty w dół ?? Pozdrawiam.
@Rafał
OdpowiedzUsuńJak rzucisz okiem na wykresy S&P500 i EURUSD to bez problemu znajdziesz okresy w których dodania korelacja była zrywana i to na długi czas. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, by i teraz coś takiego miało miejsce.
Ciekawe
OdpowiedzUsuńSIP i parę osób z jego bloga właśnie zaczyna shortować indeksy amerykańskie.
Zobaczymy kto ma rację :)
analiza techniczna czy analiza ... nie wiem czy to właściwe słowo, ale nazwijmy ją fundamentalna.
@Rafał - tak jak wspomniał NaPlus mieliśmy do czynienia w przeszłości z jednocześnie umacniającym się dolarem oraz rosnącymi rynkami akcji.
OdpowiedzUsuńChoć złoty krzyż jeszcze nie wystąpił to rynki amerykańskie są zdecydowanie w trendzie wzrostowym zatem shortowanie ich to próba złapania szczytu - strategia bardzo ryzykowna. Pzdr!
Złoto L 1665$
OdpowiedzUsuńOdważnie! Od grudniowego dołka (29.12.2011 - 1524$) złoto wzrosło o 10% bez konkretnej korekty. Wszyscy jej wygladają, więc może dlatego się nie pojawi...
UsuńTak na marginesie - kto wie dlaczego srebro dzisiaj zwariowało, a złoto utknęło w rejonie 1665 USD?
Widzę, że system komentarzy zaczyna szwankować - poprzedniego posta zamieściłem ok 21:40 a jaka jest godzina każdy widzi. Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
OdpowiedzUsuńWyglada na to, że godzina wpisu ma 9 godzin poślizgu. To by oznaczało, że serwer, na którym zamieszczony jest blog, znajduje się na Zachodnim Wybrzeżu USA.
Usuńludzie z bloggera kombinują coś przy komentarzach i narzucają swoje rozwiązania (tak jak te 'odpowiedzi')
Usuń*z blogspota
OdpowiedzUsuń