Zapiski spekulanta cz. 99 - EURUSD

Możliwość wystąpienia korekty nieregularnej na parze EURUSD. Relacja fali C/A wyniosłaby w takim układzie 1.618. Targetem jest długość fali pierwszej w całej strukturze (450 pips).

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 98 - SP500

Poziom 1561 punktów wydaje się być ciekawym miejscem na ewentualny atak popytu w trwającej korekcie na szerokim indeksie amerykańskim SP500. Jeżeli rynek dojdzie do tych rejonów a świeczki na niskim interwale (np. M15) potwierdzą aktywność byków będzie to moim zdaniem ciekawe miejsce z atrakcyjnym poziomem zysku do ryzyka. Target - nowy szczyt. Póki co wciąż pozostaje na tym rynku obserwatorem.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 97 - EURJPY

Pełna 5 falowa struktura EURJPY stała się faktem. W ostatnich dniach nieustannie obserwowałem tę parę walutową starając się podpiąć pod wzrostową 'piątkę'. Niestety była ona bardzo dynamiczna i nastąpiła po korekcie płaskiej, która jest trudna do grania ponieważ ciężko znaleźć w niej miejsce z wąskim SL.

Wykres EURJPY przestawia bardzo czytelną strukturę; fala druga jest korektą pędzącą gdzie a=c, natomiast fala 4 stanowi korektę płaską o prawie takim samym czasie trwania co 'dwójka'.

Wykres w interwale tygodniowym dostarcza nam także ciekawych informacji. Być może wypełniła się właśnie ogromna korekta pędząca, gdzie c/a=1.272. Realizacja takiego scenariusza skutkowałaby nowym dołkiem na tej parze walutowej co oznacza minimalny zasięg 3500 pipsów. Warto zatem zwrócić uwagę czy na świecach tygodniowych zacznie rysować się podaż.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Czym jest myfxbook i dlaczego warto go posiadać II

Dziś kolejny post dotyczący myfxbook. W pierwszej kolejności chciałbym wyjaśnić dlaczego nie każde konto, wyglądające w serwisie na zyskowne, warte jest uwagi.

Otwierając profil tradera na myfxbook pierwszą informacją, jaka rzuca się w oczy jest zysk (gain) oraz jego graficzna prezentacja. Informacje ważne - ale nie kluczowe. Zaraz pod zyskiem znajdziemy "absolute gain", czyli zysk uwzględniający wszelkie wpłaty/wypłaty na rachunku. Dlaczego powinniśmy rozróżniać obie te wartości, prosty przykład:

Przykład: Przyjmijmy, że wpłacamy 100 euro na rachunek mt4 i podpinamy go do myfxbook. Po upływie 6 miesięcy mamy wypracowany zysk 30%, czyli na rachunku znajduje się 130 euro. Nasz sposób tradingu zakłada maksymalną stratę 1% kapitału początkowego na transakcji (1 euro). Następnie, w związku z tym, że dobrze nam idzie, wpłacamy 1000 euro. Na rachunku znajduje się 1130 euro - dostosowując się do nowej kwoty, powiększamy zaangażowanie na rynku wciąż utrzymując maksymalną stratę na jednej transakcji w wysokości 1% (w tym przypadku będzie to 11,30 euro). Kolejny miesiąc był dla nas bardzo dobry i uzyskaliśmy 10% do rachunku, czyli zarobiliśmy 113 euro. I teraz uwaga - nasz zysk (gain) nie będzie wynosił 40% (30%+10%), tylko 143% (30%+113%). Wszystko dlatego, że 'gain' liczony jest nieprzerwanie od początkowego kapitału. Czyli system policzył zysk 113 euro w stosunku do początkowego 100 euro i na tej podstawie obliczył ‘gain’. Zmieni się także 'absolute gain' i wyniesie właśnie to zarobione 10%.

Wniosek: Bardziej wartościową informacją dla konta myfxbook jest 'absolute gain'. Sam 'gain' jest zniekształcony w przypadku dokonywania kolejnych wpłat na konto, szczególnie gdy są one dużo większe od kapitału początkowego. Uwagę na to zwrócił mi anonimowy czytelnik w komentarzach pod ostatnim postem.  Jednakże to nie osiągnięty zysk pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą czy z traderem, który notuje dobrą passę albo zaliczył jeden super-trade.

Druga w kolejności rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę to czy konto jest real czy demo. Informację o tym znajdujemy na samej górze, zaraz przy nazwie konta. Różnica jest zasadnicza - nie każdy trader jest w stanie osiągać te same wyniki spekulując na rachunku realnym jak na demo. Moim zdaniem nie ma większego sensu brać pod uwagę wyniki osiągane na wirtualnych środkach.

Aby uwierzytelnić swój rachunek podpięty do myfxbook należy wykonać dwie czynności:
- podać hasło inwestora;
- umieścić w komentarzu w dowolnej transakcji kod autoryzacyjny podany przez myfxbook.
Jeżeli właściciel konta dokonał obu tych czynności powinniśmy zobaczyć dwa zielone odznaczenia dla, odpowiednio:
- Track Record Verified
- Trading Privileges Verified
Pozwala nam to zweryfikować czy dana osoba faktycznie jest właścicielem konta i czy dokonuje na nim transakcji. Konta bez tej weryfikacji należy od razu przekreślić - lub poprosić właściciela o dokonanie tych czynności (zajmuje to 2 minuty).

Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą należy zwrócić uwagę są obsunięcia kapitału (drawdown). Ich maksymalna wartość  wyświetlona jest zaraz pod uzyskanym zyskiem a graficzna ilustracja widnieje w ostatniej zakładce wykresów (chart). Im agresywniejsze konto tym obsunięcia kapitału będą wyższe (choć oczywiście nie jest to regułą). Trzeba jednak pamiętać, że matematyka jest nieubłagana i o ile w przypadku drawdown'u 10% do odrobienia mamy 11%, tak w przypadku DD 50% musimy zrobić 100% by wyjść na zero. Moim zdaniem drawdown'y przekraczające 30% są bardzo ryzykowne, natomiast konta z DD przekraczającymi 50% są nie warte uwagi.

Zakładka Trading informuje nas o wynikach z ostatniego okresu (dzień/tydzień/miesiąc/rok). Uzyskujemy informacje o wynikach zarówno w pipsach jak i w procentach. Dobrze jest by historia konta opiewała na co najmniej 100 trade’ach i liczyła sobie kilka miesięcy. Uwaga – zastosowane tu wartości procentowe dotyczą także ‘gain’ a nie ‘absolute gain’. Ponadto ilości pipsów dotyczą także trade’ów zamkniętych w części.

Przykład: Wchodzimy w pozycję krótką na eurusd i w ciągu kilku godzin znajdujemy się już na 100 pipsowym plusie. Widzimy, że rynek zaczyna się wahać więc decydujemy się na zamknięcie połowy pozycji. Oznacza to, że do rachunku myfxbook zostanie dodane 100 pipsów. Powiedzmy, że rynek poszedł jeszcze w naszą stronę i zamknęliśmy drugą połowę transakcji na 150 pipsach. Do konta zostanie dodanych kolejne 150 pipsów więc łącznie za ten trade uzyskamy w statystykach 250 pipsów.Mocniejszy przykład: trader ma zysk 100 pipsów na 1 locie. Zamyka pozycję w 10 częściach po 0,1 lota a na myfxbook w jego statystykach zamiast +100 pipsów figuruje +1000 pipsów.

Wniosek: Ilość uzyskanych pipsów musimy traktować z przymrużeniem oka. Jeżeli trader zamyka swoje transakcje w częściach, co jest normalną praktyką, statystyki te będą mocno zniekształcone.

Jak widać zarówno 'gain' jak i ilość zgarniętych pipsów jest liczona w myfxbook w specyficzny sposób. Należy o tym pamiętać przeglądając profil tradera by nie ulec iluzji wielkich liczb. Niestety taki sposób naliczania wyników może być metodą na koloryzowanie swoich osiągnięć.

Następną, najważniejszą zakładkę "Advanced Statistics" opiszę w kolejnym poście. To ona pozwala nam ocenić czy mamy do czynienia z profesjonalistą (lub skutecznym systemem), który w długim okresie prawdopodobnie będzie osiągał dodatnie stopy zwrotu.


Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Podsumowanie wyników pierwszego kwartału 2013

Podsumowanie wyników na podstawie konta real podpiętego do myfxbook.com:

 

W trzech pierwszych miesiącach roku zrealizowałem 1913 pipsów, osiągając średnią stratę na poziomie 23p i średni zysk 116p. Zysk wyniósł 147% kwoty początkowej. Więcej statystyk bezpośrednio na myfxbook/hessalpari . 

Zastanawiam się nad uruchomieniem konta zarządzającego PAMM. Inwestorów zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu mailowego hessartur(at)gmail.com.

 

Podgląd konta Alpari w myfxbook będzie dostępny w obecnej formie jeszcze co najmniej przez I/II kwartały.

Aktualnie w portfelu znajduje się długa pozycja na GBPUSD (+114pips) oraz krótka na CADCHF (+48pips), podnoszące konto łącznie o ok. 16%.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Czym jest myfxbook i dlaczego warto go posiadać I

Przeczytałem niedawno świetną książkę Van Tharp'a - "Trader doskonały". Autor poświęca w niej wiele miejsca na uargumentowanie korzyści jakie płyną z prowadzenia dziennika tradera. Prowadząc taki dziennik możemy przy każdej transakcji zapisywać powody, dla których ją zawarliśmy oraz nasze oczekiwania wobec rynku. Następnie analizując takie komentarze, np. raz na tydzień, widzimy czarno na białym, w którym miejscu nagięliśmy lub złamaliśmy nasze zasady, gdzie dokonaliśmy transakcji bez uzasadnienia, jednym słowem - gdzie poniosły nas emocje i popełniliśmy błędy.

"Człowiek uczy się na błędach" - to prawda, ale pod warunkiem, że jest świadomy, że je popełnia i wyciąga z nich wnioski*. Dlatego analiza własnych zagrań i wyciąganie wniosków z błędnych transakcji czyni nas lepszymi traderami. Kariera tradera to ciągłe doskonalenie własnych umiejętności. Wynika to głównie z faktu, iż rynki nieustannie się zmieniają. Techniki, które stosujemy dzisiaj mogą okazać się za jakiś czas bezużyteczne. Dobry trader potrafi rozpoznać charakter rynku i dostosować się do niego.

Kiedyś próbowałem prowadzić dziennik transakcyjny w klasycznej papierowej formie. Przyznam jednak, że takie rozwiązanie było dla mnie dość niewygodne i moje zapiski nie były prowadzone starannie. Często zapominałem wprowadzić kolejne zlecenia ponieważ na rynku tyle się działo, że zwyczajnie nie miałem czasu dokonać aktualizacji.

Z pomocą przyszedł myfxbook - darmowy serwis internetowy stworzony dla traderów. Dzięki podłączeniu swojego konta MetaTrader każdy ma możliwość bezpiecznie wyeksportować historię transakcji, która zamienia się w szereg interesujących statystyk. Niektóre z nich mogą być dla nas prawdziwym zaskoczeniem.

Typowy widok konta MT4 podpiętego do myfxbook.com

Średni zysk, średnia strata, odsetek zyskownych trade'ów, obsunięcia kapitału czy średni czas transakcji - gdy w naszym tradingu pozbawieni jesteśmy tych danych może dojść do sytuacji gdy zaczniemy sami się oszukiwać, że wszystko jest ok, mimo iż z konta ubywają pieniądze. W takich momentach myfxbook jest strzałem w dziesiątkę.

W kolejnych postach postaram się przybliżyć wszystkie aspekty związane z posiadaniem myfxbook. Spróbuję wskazać statystyki, które w sposób szczególny powinny interesować traderów a także napiszę dlaczego nie każde konto, z pozoru wykazujące zysk, jest warte uwagi.

Miłego weekendu!


*Gdy pisałem te słowa przypomniało mi się interesujące wystąpienie Jacka Walkiewicza o motywacji, polecam:

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Trading, wspomnienia i Paul T. Jones

Ostatnie dni nie przynoszą zbyt wielu okazji do tradingu - przynajmniej z mojego punktu patrzenia na rynek. Chaotyczne ruchy związane z sytuacją na Cyprze spowodowały, że nie dostrzegam żadnego interesującego punktu zaczepienia na wykresach. Indeksy amerykańskie nieprzerwanie brną do góry będąc już prawdopodobnie w elliotowskiej piątce. Złoto znajduje się w okolicach minimum z zeszłego roku i moim zdaniem nie powinno już znaleźć się niżej. Póki jednak nie wyklaruje się zdecydowany ruch dalej pozostanę obserwatorem. W końcu tylko rynek ma rację.

Korzystając z sytuacji po raz kolejny czytam "Wspomnienia gracza giełdowego". Wiele razy wspominałem o tej książce na łamach bloga ale zrobię to po raz kolejny. Zrobię to, ponieważ książka Edwina Lefevre jest absolutnie ponadczasowa. Każdy trader w zależności od etapu rozwoju, na którym się znajduje, znajdzie w tej książce wiele cennych wskazówek. Niektóre zrozumiemy lub dostrzeżemy czytając tę pozycję kolejny raz i mając za sobą nowy bagaż doświadczeń. Myślę, że ta książka jest zupełnie inna w odbiorze dla nowicjusza i dla profesjonalisty. Oboje znajdą tu potrzebne informacje do dalszego rozwoju. „Wspomnienia gracza giełdowego” koncentrują się na przeżyciach i przemyśleniach głównego bohatera Jessego Livermore'a na drodze jego kariery tradera. Drogi żmudnej, wyczerpującej i bardzo wyboistej. Jesse wielokrotnie powtarza, że spekulacja jest stara jak świat i nic się w niej nie zmieniło. Jest tak, ponieważ niezmienne pozostają ludzkie emocje i działania determinowane przez te pierwsze.

Dzieło Edwina Lefevre'a uświadomiło mi kiedyś, że wyniki na rynkach finansowych są uzależnione przede wszystkim od psychologii. Aby to naprawdę zrozumieć potrzeba czasu i doświadczenia. Od rynków dostajemy dokładnie to co chcemy dostać. Pragniemy mieć rację, a może pragniemy być w błędzie? To drugie brzmi absurdalnie, ale nasza podświadomość może nas na takie tory wyprowadzić - chęci bycia w błędzie lub chęci tracenia pieniędzy. Dlatego właśnie spekulacja jest nauką o samym sobie.

Celowo wspomniałem o pragnieniu posiadania racji ponieważ w tradingu może się ona okazać bardzo zgubna. Nadrzędnym zadaniem tradera jest zarabianie pieniędzy a nie posiadanie racji. Trader, który posiada rację w 10% przypadków może okazać się dużo bardziej profitowy od tego, który posiada rację w 90% przypadków. Różnica pomiędzy tymi dwiema kwestiami, z pozoru niewielka, to temat na odrębny post. Z pewnością napiszę go w najbliższych tygodniach!   

Paul Tudor Jones przyznał, że egzemplarz „Wspomnień gracza giełdowego” daje każdemu nowo zatrudnionemu traderowi, bez względu na to, czy ma już doświadczenie na rynkach, czy nie. A jeżeli jesteśmy już przy temacie Paul'a, zachęcam do obejrzenia filmu "Trader" - do wyszukania za pośrednictwem google.

Jeszcze raz gorąco zachęcam do lektury "Wspomnień". Na koniec, jeden z moich ulubionych fragmentów z książki E. Lefevre'a:

Dużo czasu zabiera, zanim człowiek zrozumie wszystkie nauki płynące z popełnionych błędów. Mówi się, że każdy kij ma dwa końce, a każda rzecz dwie strony. Ale rynek giełdowy ma tylko jedną stronę – i nie jest to ani strona długa, ani krótka, lecz właściwa. Zrozumienie tej generalnej zasady zajęło mi znacznie więcej czasu niż przyswojenie sobie bardziej technicznych aspektów spekulacji.
Słyszałem o ludziach, którzy zabawiają się, dokonując papierowych transakcji giełdowych. Czasem zarabiają na nich miliony dolarów – oczywiście tylko na papierze. W ten sposób bardzo łatwo zostać wybitnym spekulantem. Przypomina to anegdotę o dżentelmenie, który sposobił się do pojedynku. Jego sekundant pyta go:
- Czy rzeczywiście jest pan dobrym strzelcem?
- Nie chwaląc się – odpowiada skromnie dżentelmen – potrafię z odległości dwudziestu kroków trafić w nóżkę kieliszka od wina.
- To rzeczywiście niezłe osiągnięcie – odrzekł tamten. – Ale czy potrafiłby pan to zrobić również wtedy, gdyby kieliszek miał również pistolet wycelowany w pana serce?

Grając na giełdzie, ciągle muszę wykładać pieniądze na poparcie swoich tez. Liczne straty nauczyły mnie, że nie powinienem inicjować pozycji, dopóki nie nabiorę pewności, że za chwilę nie będę musiał się wycofać. Jeśli nie mam takiej pewności, po prostu nic nie robię, czekam. Ale to nie może prowadzić do niezdecydowania. Przez całe swoje życie popełniałem różne błędy, ale w traceniu pieniędzy zdobyłem pokaźne doświadczenie zgromadziłem całą masę wartościowych przestróg. Parę razy straciłem prawie wszystko, co miałem, ale nigdy nie byłem totalnym bankrutem. Inaczej już dawno pożegnałbym się z giełdą. Zawsze wiedziałem, że będę miał następną szansę i że drugi raz nie popełnię tego samego błędu. Wierzyłem w siebie.

Człowiek musi wierzyć w siebie i w swój rozum, jeżeli chce wyżyć z tej gry. Właśnie dlatego nie polegam na plotkach i nie wierzę w informacje insiderów i tym podobne.  Jeśli kupuję akcje za radą Smitha, to muszę także czekać na jego wskazówkę, kiedy je sprzedać. Jestem od niego zależny. Załóżmy, że Smith pojechał na wakacje, a nadszedł czas sprzedaży tych akcji. Nie, drodzy państwo, nikt nie zarobi dużych pieniędzy na tym, co doradzą mu inni. Wiem z doświadczenia, że nikt nie może dać mi wskazówki albo serii wskazówek, dzięki którym zarobiłbym więcej pieniędzy niże te, które mogę zarobić, opierając się na własnym rozsądku. Musiało minąć pięć lat nim nauczyłem się grać w sposób na tyle inteligentnym aby zarabiać duże pieniądze nawet wtedy, kiedy mam rację co do stanu i perspektyw rynku.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły