Zapiski spekulanta cz. 90 - SP500

Ostatnie wzrosty na SP500 były prawdopodobnie ruchem powrotnym do linii szyi utworzonej na przełomie wrześnie i października formacji głowy z ramionami. Poziom ten zbiegł się ze zniesieniem 50% Fibonacciego trwającej ponad dwa miesiące korekcie w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Jeżeli Elliotowska piątka rozpisana jest na poniższym wykresie prawidłowo to czeka nas jeszcze jeden impuls spadkowy, który wyprowadzi indeks na nowe minima. Gdyby jednocześnie opisywany w ostatnim poście wskaźnik VIX znalazł się na poziomach co najmniej 25 punktów moglibyśmy zacząć rozglądać się za nowym średnioterminowym impulsem wzrostowym.

Aktualizacja 04.12.2012

Dogodne miejsce do zajęcia pozycji S sygnalizowałem w komentarzach pod ostatnim postem. Oczywiście rynek może w każdej chwili zawrócić i wyłamać linię szyi - przed taką ewentualnością broni nas sztywny SL ustawiony nad ostatnimi maksimami.

Dopóki jesteśmy na SP500 ponad średnią 75 tygodniową nie będę zmieniał swojego sentymentu w dłuższym terminie. Dlatego wydarzenia z ostatnich tygodni interpretuję, póki co, jako korektę. Przytoczę jeszcze jeden wykres z wielkim 1:1 w skali miesięcznej. Choć za wcześnie by mówić o jego realizacji to jednak tak idealna dokładność może z czasem okazać się nieprzypadkowa.

Aktualne pozycje:
- brak

Zapiski spekulanta cz. 89 - SP500 a VIX

W trwającej już dwa miesiące wyprzedaży na Wall Street nie doczekaliśmy się jeszcze istotnego elementu jakim jest strach. W dotychczasowym długoterminowym trendzie wzrostowym na SP500, zapoczątkowanym w marcu 2009 roku, każda istotna korekta kończyła się wystrzeleniem wskaźnika VIX do poziomu przynajmniej 25 punktów. Przydałby się zatem dzień lub dwa mocniejszego tąpnięcia bo jak pokazuje historia wygenerowanie nowego średnioterminowego impulsu wzrostowego nie odbywa się z VIX-em na poziomie 18 punktów jak obecnie.

Czym jest VIX? Media okrzyknęły go "indeksem strachu".  Ten obliczany przez Chicago Board Options Exchange wskaźnik mierzy implikowaną zmienność opcji na amerykański indeks giełdowy S&P 500. Określa on rynkowe oczekiwania co do skali wahań wspomnianego indeksu w nadchodzących 30 dniach. Czyli im wyższa wartość tym gwałtowniejsze będą wahania.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]
- SP500 S 1405 pkt

Zapiski spekulanta cz. 88 - EUR/USD, SP500

Dzisiejszy wpis jest nawiązaniem do posta sprzed paru tygodni, w którym zaprezentowałem możliwość wystąpienia korekty pędzącej na spadki na interwale dziennym (wykres poniżej). Dzisiejsza sytuacja rynkowa podpowiada w mojej ocenie, iż trwałe przebicie poziomu, na którym para EURUSD znajduje się obecnie (okolice 1.2770) stanowić będzie potwierdzenie, iż szanse na wzrostową piątkę, o której rozmawialiśmy w komentarzach pod ostatnimi postami drastycznie zmalały i jesteśmy obecnie w spadkowej fali trzeciej. Jednocześnie scenariusz nowych dołków w średnim terminie stanie się mocno prawdopodobny.

Jako że był to dla mnie od jakiegoś czasu scenariusz bazowy postanowiłem zostawić pozycje krótkie na SP500 z poziomu 1460 punktów mimo ataku popytu w ubiegłym tygodniu. Kontraktów broni SL po cenie otwarcia i jeżeli tyko sytuacja rynkowa na to pozwoli chciałbym przetrzymać pozycję w średnim terminie.

Na uwagę zasługuje także równość fal wzrostowych 2002-2007 i 2009-2012 oraz podażowy charakter ostatniej świecy miesięcznej na indeksie amerykańskim SP500.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]