"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

wtorek, 25 października 2011

Zapiski spekulanta cz. 62 - SP500

75 tygodniowa średnia krocząca na sp500 została pokonana. Będąc konsekwentym w uznawaniu tego wskaźnika zmieniam średnioterminowe nastawienie na bullish. Zmianie ulega także wskaźnik S&P500 WEEKLY TREND widoczny po prawej stronie bloga. W praktyce oznacza to, że interesować mnie będą w zasadzie wyłącznie pozycje długie.

Konsolidacja na szerokim indeksie amerykańskim, której górne ograniczenie stanowiło poziom 1230 pkt. jest teraz ważnym wsparciem. Ewentualne zejście indeksu do tego poziomu i udana obrona będzie moim zdaniem dobrym miejscem na ustawienie się po długiej stronie rynku.

Kontrakty long na SP500 z poziomu 1222pkt. pozostawiam ze SL poniżej 1190 pkt. Jeżeli potwierdzi się, że mamy do czynienia z nową falą wzrostową postaram się przetrzymać je przez kilka tygodni/miesięcy.

Short na złocie z poziomu 1665$ został zamknięty na poziomach 1632$ oraz 1655$. Obecnie pozycja została odwrócona - long z poziomu 1654$. Szersze ujęcie sytuacji technicznej na złocie znajduje się w poście zapiski spekulanta cz. 59.


Objęcia bessy wSMA75
10.2000-06.2006 (68 miesięcy)
01.2008-09.2009 (17 miesięcy)
08.2011-10.2011 (2 miesiące)

Objęcia hossy wSMA75
01.1995-10.2000 (82 miesiące)
06.2003-01.2008 (55 miesięcy)
09.2009-08.2011 (23 miesiące)
10.2011-?

Aktualne pozycje:
- Long SP500 1222 pkt, 1245 pkt
- Long Gold 1654$

czwartek, 13 października 2011

Zapiski spekulanta cz. 61 - SP500

Poniższy wykres szerokiego indeksu amerykańskiego SP500 w interwale tygodniowym dobrze odzwierciedla moje nastawianie wobec rynków akcji. Aktualnie indeks znajduje się blisko 75 tygodniowej średniej kroczącej co w poprzednich latach było dobrym miejscem na zajęcia pozycji zgodnie z panującym trendem. Negacja scenariusza nastąpi w przypadku złamania średniej (1213 pkt.) przez świecę tygodniową (close).

75 tygdniowa średnia kroczące dobrze sprawdza się w wyznaczaniu rynków byka i niedźwiedzia. W latach 1995-2011 złamanie tej średniej skutkowało długoterminowymi ruchami:

Objęcia bessy wSMA75
10.2000-06.2006 (68 miesięcy)
01.2008-09.2009 (17 miesięcy)
08.2011-?

Objęcia hossy wSMA75
01.1995-10.2000 (82 miesiące)
06.2003-01.2008 (55 miesięcy)
09.2009-08.2011 (23 miesiące)


Aktualne pozycje:
- Long SP500 1223 pkt.
- Long Gold 1658 $

sobota, 8 października 2011

Zapiski spekulanta cz. 60 - SP500

W ostatnim tygodniu wybicie konsolidacji 1120-1220 pkt na SP500 dołem było tak czytelne i tak oczywiste, że w momencie gdy rynek znalazł się na pierwszym silniejszym wsparciu rozpoczął się atak byków oraz pokrywanie dużych ilości pozycji krótkich co doprowadziło do efektu domina i wystrzelenia indeksu SP500 ponownie ponad linie 1120 punktów. Prawdopodobnym scenariuszem jest zrealizowana pułapka na niedźwiedzie i pierwszy impuls korekty. Proszę jednak zauważyć, że rynek rysuje coraz niższe szczyty oraz coraz niższe dołki i to jest najważniejsza informacja dotyczącą obowiązującego trendu. Prawdopodobnie od początku tygodnia będę ponownie szukał okazji do zajęcia pozycji krótkich.

Kluczowe wydaje się zachowanie SP500 względem poziomu 1120 punktów. Gdyby ten poziom miał siłę zatrzymać indeks to doszłoby do wyrysowania formacji odwróconej głowy z ramionami o zasięgu 70 punktów na północ. Ponowne wybicie dołem poziomu 1120 punktów prawdopodobnie zakończy się wyrysowaniem nowego minimum, docelowo poziomu 1020 punktów (zasięg konsolidacji).


Udana obrona 1120 punktów mogłaby doprowadzić do powtórki z 2008 roku. Analogia z początku bessy 2007-2009:


Aktualne pozycje:
- brak

niedziela, 2 października 2011

Zapiski spekulanta cz. 59 - Złoto

Po wybiciu formacji odwróconej głowy z ramionami, o której wspominałem w 2009 roku we wpisie na blogu (Link), cena złota weszła w długoterminowy kanał wzrostowy utrzymany do dnia dzisiejszego. Na początku sierpnia b.r. doszło do wybicia górą wspomnianego kanału i logarytmicznego wzrostu ceny złota do poziomu 1920$ za uncję. W trakcie kolejnych kilku tygodni rynek skonsolidował się by w efekcie utworzyć podwójny szczyt. Dynamiczne wzrosty zakończone formacją odwrócenia trendu zaowocowały silną przeceną. Cena złota gwałtownie powróciła do długoterminowego kanału wzrostowego respektując dwustudniową średnią kroczącą, która bardzo dobrze sprawdza się na tym metalu szlachetnym.

Z technicznego punktu widzenia dopóki złoto jest we wspomnianym kanale obowiązuje długoterminowy trend wzrostowy. Dopiero wyjście dołem z tego kanału mogłoby zainicjować większą wyprzedaż. Wciąż utrzymuje 1/3 pozycji short z poziomu 1783$ na wypadek takiego scenariusza. Kluczowe wydaję się być zachowanie ceny wobec SMA200 oraz dolnego ograniczenia kanału spadkowego. W scenariuszu wybicia dołem dolnego ograniczenia kanału wzrostowego ciężko jednoznacznie ocenić potencjalny zasięg korekty, ale moim zdaniem trzeba liczyć się nawet z poziomami 1000-1100$ za uncję.


Analiza wykresu złota techniką Ichimoku; cena pozostaje wciąż ponad chmurą Ichimoku na interwale dwudniowym. O takim sposobie analizowania cen złota wspominałem w jednym z ostatnich wpisów. Potencjalne wybicie górą z chmury Ichimoku jest sygnałem kupna z atrakcyjnym stosunkiem zysku do ryzyka dla inwestora zainteresowanego średnioterminowymi ruchami w trwającej od 2000 roku sekularnej hossie. Osobiście posługując się m.in. tą metodą buduję także swoją pozycję w złocie fizycznym. Aktualnie występuje duże prawdopodobieństwo ponownego wejścia w chmurę bądź wybicia chmury dołem. W takiej sytuacji nie będę powiększał pozycji short wypatrując jedynie dobrej okazji do pokrycia jej.


Moim zdaniem w najbliższych tygodniach, dobrym miejscem na budowanie pozycji długich na rynku złota będzie:
  • testowanie SMA200;
  • testowanie dolnego ograniczenia kanału wzrostowego;
  • wybicie górą chmury Ichimoku na interwale 2-dniowym.
Te 3 punkty wydają się być rozsądnym rozwiązaniem na podpięcie się do ponad 10 letniej hossy, oczywiście zakładając, że nie została ona zakończona podwójnym szczytem w październiku b.r. Osobiście uważam, że to jeszcze nie koniec. Jeżeli jednak rynek mnie zaskoczy utrzymam obecnie otwarte pozycje short.

Patrząc na złoto od strony wskaźnika Dow-Gold, o którym wspomniałem w 2009 roku (Link) jesteśmy na poziomie 6.72 pkt. Taki wynik opowiada za utrzymaniem się długoterminowej hossy na rynku złota.

Warto także przyjrzeć się sezonowym ruchom na rynku złota oraz cenom z uwzględnieniem cyklu prezydenckiego.

Dodatkowym pozytywnym sygnałem jest pro-wzrostowy raport COT, o którym szerzej pisze kolega GoldBlog (Link) oraz blog o surowcach (Link)

Aktualnie cena złota konsoliduje się w formacji trójkąta, której zasięg wynosi ok 103$. W przypadku wybicia górą można spodziewać się ruchu w kierunku 1730$ za uncję. Wybicie dołem powinno skutkować zejściem ceny do poziomu 1510$.


Aktualne pozycje:
SP500 short 1195pkt, 1153 pkt.
Gold short 1783$
DAX short 5520 pkt.

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)