"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

piątek, 27 sierpnia 2010

Zapiski spekulanta cz. 41 – Pszenica (grudzień)

Sytuacja techniczna na rynku pszenicy daje moim zdaniem okazję do zajęcia pozycji spekulacyjnej. Konsolidacja, która utworzyła się na tym rynku na przestrzeni ostatniego miesiąca była poprzedzona bardzo dynamicznym ruchem wzrostowym. Obecny trend boczny można zatem rozpatrywać w kategorii „przystanku” w drodze na wyższe poziomy bądź kształtowania się lokalnego szczytu. Poziomy powyżej 730$ będę traktował jako sygnał kupna natomiast poniżej 675$ jako sygnał sprzedaży.


Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 54 711 PLN
Otwarte pozycje:
- Short FTSE100 5264 pkt.
- Short S&P500 1078 pkt.
- Short Wheat 691$
Wartość niezamkniętych pozycji: 138 PLN

niedziela, 15 sierpnia 2010

Hindenburg Omen

Hindenburg Omen jest rzadkim sygnałem analizy technicznej zwiastującym rynkowy krach. Jego nazwa pochodzi od wydarzenia z 6 maja 1937 roku kiedy to niemiecki sterowiec pasażerski Hindenburg został doszczętnie zniszczony.

W skład Hindenburg Omen wchodzi szereg wskaźników technicznych analizujących kondycję najważniejszego parkietu światowego – New York Stock Exchange (NYSE). HO uaktywnia się gdy zagrożenie krachem giełdowym jest wyższe niż przeciętnie.

Podstawowym założeniem wskaźnika jest wykrywanie rynkowego „rozdwojenia jaźni” kiedy to znaczna ilość spółek notuje swoje roczne maksima i jednocześnie duża ilość spółek jest na swoich minimach. Warunkiem potwierdzenia sygnału jest wystąpienie go w ciągu jednego miesiąca przynajmniej 2 razy.

HO ma sprawdzalność na poziomie ok. 25% i przeciętnie wyprzedza nadchodzące wydarzenia o 120 dni. Nie należy go jednak ignorować. Jeżeli bowiem sprawdzi się i na rynku rozpoczną się spadki to nie będą one miały charakteru klasycznej korekty lecz rynkowego załamania.

W czwartek 12 sierpnia 2010 roku ponownie zaobserwowano HO. Poprzednio wystąpił on w czerwcu 2008 roku - na 4 miesiące przed jesienną paniką na światowych giełdach.

Szczegółowe kryteria sygnału Hindenburg Omen:
  1. Liczba dziennych maksimów cen walorów z ostatnich 52 tygodni oraz liczba dziennych minimów z ostatnich 52 tygodni musi w sumie być większa niż 2,2% liczby wszystkich handlowanych walorów. 
  2. Mniejsza z wartości z punktu pierwszego nie może być niższa niż 75.
  3. 10 tygodniowa średnia krocząca na NYSE unosi się (np. na SP500).
  4. Oscylator McClellan'a jest tego dnia negatywny.
  5. Liczba walorów, które notują nowe 52 tygodniowe maksima nie może być więcej niż dwukrotnie większa od liczby walorów, które notują nowe roczna minima. Jeżeli natomiast liczba walorów, które notują nowe roczne minima jest dwukrotnie większa niż liczba walorów, które notują nowe roczne maksima - wzmacnia to wartość sygnału Hindenburg Omen.
  6. Warunkiem potwierdzenia sygnału jest wystąpienie go w ciągu jednego miesiąca przynajmniej 2 razy. 

Więcej na temat Hindenburg Omen:
http://www.safehaven.com/article/17836/the-recent-hindenburg-omen-observation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_Omen
http://dwagrosze.com/2008/06/hindenburg-omen.html
http://www.zerohedge.com/article/hindenburg-omen-here

czwartek, 12 sierpnia 2010

Letni dryf

Powoli kończy się okres spokojnego wakacyjnego dryfu rynków finansowych. Inwestorzy wracają z wakacji co powoduje zwiększony obrót na światowych parkietach. Najlepszym tego dowodem jest zachowanie giełdy w ostatnich dniach.

Przed nami ważny okres wrzesień – październik – listopad, który często jest okazją do zarobienia dużych pieniędzy. Zważywszy na sygnały wysyłane przez rynki w ostatnich tygodniach jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do dalszych wzrostów. Strategię na nadchodzące tygodnie opisałbym krótko – kupujemy złoto, sprzedajemy rynki akcji. Najbliższy okres wykorzystam prawdopodobnie do budowania średnioterminowej pozycji short na głównych giełdach światowych.

Coraz gorętsza atmosfera panuje na rynku obligacji Stanów Zjednoczonych. Obniżenie ratingu dla papierów rządu amerykańskiego, co moim zdaniem jest tylko kwestią czasu, będzie miało bardzo negatywny wpływ na panujące nastroje i prawdopodobnie spowoduje gwałtowną wyprzedaż.
Aktualnie czytam „Wielki Kryzys w Ameryce” Rothbard’a i szczerze polecam wszystkim tę książkę. Pozycja ta jest bardzo na czasie bowiem autor w jasny sposób wyjaśnia, że to interwencjonizm i ekspansja kredytowa doprowadziła do wielkiej depresji lat 30’. Obecne działania rządów i banków centralnych w przerażający sposób przypominają te sprzed 80 lat. Moim zdaniem w perspektywie długoterminowej czeka nas okres ogromnych zawirowań. 100 letni wykres indeksu Dow-Jones i tworząca się na nim formacja RGR nie napawają bowiem optymizmem...


Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)